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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，對于回歸檢驗有兩個問題： 1、這個圖片中的M-fold方法每聽懂操作步驟，如果有n個數(shù)據(jù)，是將其分為m（3）組嗎？然后是將其中兩組怎么樣和第三組比較嗎？還有為什么是AB兩組一組數(shù)據(jù)做橫坐標
什么時候用cml公市什么時候用sml公式呀
系數(shù)也統(tǒng)計學顯著，怎么比較誰更加統(tǒng)計學顯著？2、B選項，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計學顯著。3、D選項，百題講題老師說了個，F可以通過、t不能通過，是個啥意思？
違約概率，這個數(shù)據(jù)庫在哪里可以查看？與模型計算的理論違約概率1-N（DD）之間差距是怎樣的情況？3）國內暫時沒有公開的違約數(shù)據(jù)庫，是不是可以利用違約距離DD作為企業(yè)信用評價的依據(jù)？按照企業(yè)與行業(yè)均值的差值還是其它什么指標作為標準合適？是否需要分行業(yè)考慮
請問下，為了提升檢測力度，書上寫了兩種辦法，其中一個是提高樣本容量n，另一個是降低confidence level，這里的置信水平是回測的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因為前面有講
得到的結果和真實股價之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價應該是一個置信水平下的范圍…如何界定一個范圍和一個真實的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(Var(x)/N) 這個公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價波動率這個常數(shù)嗎？
請問老師528題里面我看答案還要乘以10，我列的式子是分開的，那個10要乘在哪里，是期權的var值上還是股票的var值上？還有遇到這種數(shù)字很多的題目如何區(qū)別題目中的關鍵詞，根據(jù)一份期權需要n份的股票
有負號的公式算了一下，就是正的138個contracts，而且數(shù)學估算一下的話，分子下降，因為是負號，N應該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個都行不通。
不太明白為什么不直接寫Market risk premium代替lambda1?n問題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒有e(i)項? 但是不是expected就不
的期貨，那么到了t時刻他們是不是一定相等？還有這個F0，我能不能理解就是期權當中的k（只不過期貨中雙方必須進行交易，而期權的long可以依據(jù)k決定行權或者放棄）
時，都沒有把30年期的STRIP包括在內（table11-3里 0s of 5/15/40對應的column 3是空的，而方程組里F3 0是對應4.375s of 5/15/40這個債券的而不是0s
cash=行權價格的時候，我整個都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時候，不是說，asset-or-noting call 的價值是Se^-qtN(d1）嗎
前提是根據(jù)整個市場的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風險），導致第1到第n個CDS的價值相同，Q: 是不是就是算術平均值（假設整個CDS的價值是固定的）2）同理，是不是當p=-1
這個很好理解啊，志固定市7.6，收浮動，但是浮動里面包含了2的固定，所以凈固定利率支出是5.6
程寶問答
金程問答
