那MVaR是組合里面的資產(chǎn)增加一單位時組合VaR的變動。IVaR則是組合新增加一個資產(chǎn)時組合VaR的變動。對吧？
組合收益-基準(zhǔn)收益=2.31，組合收益-基準(zhǔn)收益的方差不就是跟蹤誤差嗎？那D為什么不對呢？？？？？？
這個知識點（歸因分析）請完整介紹一下，另外也告知一下出現(xiàn)在哪個章節(jié)，我完全不記得學(xué)過這個知識點
對行業(yè)劃分后不是要再接著對大小盤股劃分，然后才對α排序嗎？
不交易區(qū)間是短的式子還是長的式子??？ 舉例說，不交易區(qū)間的上限是pc還是pc+移項的那一堆啊？
期權(quán)在波動率大的時候價值高，既然要對沖波動率大，為什么一定是put，而不能持有call？
D不就是市場有摩擦的意思嗎？為什么D不是答案呢？
D的意思不就是市場有摩擦嗎？為什么D不對呢？
可以做空時，資金分配在了指數(shù)和無風(fēng)險資產(chǎn)上，β系數(shù)之和等于1。那哪里來的h資金投資到HML策略上呢？？？
請教一下，5個數(shù)字的輸入中間用什么隔開呀？就比如說輸了第1個數(shù)字后，要輸?shù)?個數(shù)字，怎么樣才能跳到數(shù)第2個數(shù)字，在計算器操作的時候。
這套題為何沒有視頻講解？
每日成交量的單位也是股數(shù)嗎
解析和視頻哪個對Dual-benchmark optimization can help reduce dispersion but at the expense of return
D錯在哪？
請問B為什么是對的？
程寶問答
金程問答