報價公式里的s-c是不是cds-bond basis?
為什么日內交易的波動率隨著到期日臨近會上升？這個沒有看懂。
請把使用BRW方法計算VAR的完整計算過程寫出來，謝謝。
老師 ，這里sell short term bonds是怎么盈利的??？可以再具體講一下嗎？
想問下FRM中的repo都默認是質押式回購嗎，會有買斷式回購的情況嗎
這里AFS bonds是指什么
Spread是不是一個比率？這里的例如回收率都是比率，那么這里最后算出來的。spread是不是也是一個比例的概念.如果有具體的金額的時候，是不是要乘以具體的金額？
股票期權的PDF圖說明，有更高的概率獲得極大的損失，而獲得極端大的收益的概率較小。但是skew的左端也代表in the money call，那不應該是有更高的概率獲利嗎？
為什么b選項說,模型是對的？
volatility “smirk” 的原因是有波動率，但是C項說的是杠桿率在降低，代表著波動率在減弱，波動率變小也與假笑有關？
那bsm能給什么定價呢
沒太明白這道題的講解
養(yǎng)老基金負債為什么也是或有索賠？
老師，這里面IR/TEV，相當于tracking error除以TEV的平方么？就是說IR本身就含有1個TEV，這里再除1個TEV么
圖一是一道題，圖二圖三是一道題。 關于OC trigger，excess spread超出trigger的部分給OC賬戶還是給equity?是如何分配的？兩個題目講的不一樣??？
程寶問答
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