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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
(overcompensated). 但想請教老師，這里long sebior tranch是long protection CDS還是Long CDO呢？不太知道具體操作是什么。是相當于買保險還是賣保險呢？(我之前記的是"賣保險"，但感覺不太對)
這是第６１題選項Ｃ．請問老師，三大風險中的方法除了市場風險，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個用哪個，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風險的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說可以兩個方法同一個銀行一起用，以及請問操作風險是如何呢？
老師，這道題我用計算機總是按不出來這個結果，而且用計算機前先清除，我用2nd+ce，還是清除不了內(nèi)存的數(shù)字，我的問題是能不能指導我一下怎么清除內(nèi)存數(shù)字？還有這道題用計算機應該怎么操作？我的計算機也發(fā)給你圖片了，你看看?？偣矁蓚€問題，請一一解答，謝謝老師。
老師，這個外匯敞口風險我沒太理解這個公式，我想問一下Fxbought為什么不在資產(chǎn)里面體現(xiàn)，它代表什么意思？因為我們在操作實際業(yè)務時候一直算外匯敞口都是把表內(nèi)資產(chǎn)負債轉換為統(tǒng)一貨幣，然后資產(chǎn)減負
習題集289題，我覺得B是定量標準而C說法是錯的啊，B說法，監(jiān)管資本本來就是用來彌補UL的,EL是reserve要彌補的對象所以忽略不計；而C說法，操作風險課上的筆記跟C說法有沖突哦，課上筆記是正常是需要10年時間的loss data,第一次用高級計量法的可以寬松至5年才對。 請老師指正
1.為什么在期末的時候要計算本金的現(xiàn)值，利率互換沒有本金交換??？ 2.解題思路是把支固定和收浮動的各期現(xiàn)金流分別加總在計算凈值，對嗎？如果思路沒有錯，為什么用浮動利率來折現(xiàn)？ 3.答疑在最后一步直接用2million減去支固定現(xiàn)金流的現(xiàn)值，這是什么意思？為什么這么操作？
這個題可以用計算器來計算嗎？比如算2年的即期收益率。pv=-99.fv=100.n=2.pmt=6.1從而算出i/y=6.65，但是用計算器算出來的答案是8.21左右。還是說如果每年的coupon不同就不能用計算器來計算嗎？
老師好，這道題里面的區(qū)間估計，沒有也沒用用標準誤，用的也是標準差0.2，這道題也是不嚴謹嗎？還是我以后做題，如果沒有找出來樣本容量n，就用標準差來代替？謝謝老師，老師辛苦了，每次回答題特別即時，而且很能抓住關鍵！再次感謝老師！
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
在計算tracking error volatility時，老師舉例說先算出每一期的tracking error，再求出它們的平均數(shù)， 然后把（每一期的tracking error減去平均數(shù)）的值平方再相加，乘以1/N-I，再開平方。 但是公式上并沒有讓求平均數(shù)。也不是用平均數(shù)相減。有點迷惑
這里老師 講到 window期越長 ，non-rejection region 越小 ，意味著 越容易 拒絕 ，type 1 error 應該 越高。但是 window期越長，不是相當于樣本容量 n
1、都已經(jīng)有大量的個人貸款了，照理說組合不應該有UL了。2、我們課件上只講過2個資產(chǎn)的，沒講過N個資產(chǎn)的，我拿答案里的這個公式倒推了一下，發(fā)現(xiàn)跟我們講義的不一樣啊。當有很多筆相同的貸款，為什么ULC=根號ρ*ULi
為什么回歸方程的標準誤是 RSS/N-1-k?而不是 ESS/k? 做假設檢驗時檢驗的是解釋變量前的系數(shù)是否顯著，分子是系數(shù)的均值，分母是系數(shù)均值的標準差即標準誤。這里說的都是解釋變量，為什么標準誤卻變成了殘差的方差了呢？
老師，請問B選項，系數(shù)也要求服從正態(tài)分布是中心極限定理的結論嗎？中心極限定理講的不是隨著N的增加，樣本均值趨近于總體均值嗎？？ 但是我又突然想到，樣本均值不就本來就是無偏的嗎？那么中心極限定理有什么意義呢？
請問老師關于計算器的問題。信用風險百題第116題，PV=320,000，N=12*15，I/Y=4.5/12，F(xiàn)V=0，求PMT。我兩個計算器計算結果不同，一個是2448，一個是1778。試了好多次都是這樣不知為什么，煩請老師解答，謝謝！
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