The larger VaR confidence level,the easier the rejection,這句話怎么理解？confidence level 不是fail to reject true么？為啥easier?
老師您好，我想問下歷史模擬法，從小到大排序后，查第95個數(shù)；和從大到小排序后，查第95個數(shù)應該不一樣吧，那這個查數(shù)有沒有什么要求呀，謝謝
老師您好，可以再幫忙回憶一下，單尾和雙尾的運用區(qū)別嘛，還有他們分別對應的不同置信水平下的critical value，謝謝?。?
老師，為啥網站上在線播放視頻有雜音呢
3.44%是咋算的呢，這種類型的考試是這樣出題嗎
根據(jù)累計概率是怎么查的對應分位數(shù)？比如40.97%這個
這個與“閾值設置較低，樣本數(shù)量增大，但是極值就不服從極值理論”之間相互矛盾？
練習題的第一題 上課的時候老師用的是（累積權重超過5%的那個數(shù)，就是95%的var，為什么這里用的是線性插值法
這里運用了新的方法去算95%下的VAR，這里只用到了100個數(shù)據(jù)里面的部分（原來較大損失的）那其他的損失數(shù)據(jù)不考慮了嗎，萬一有較小的損失，但是他的那天波動率很小的話，那算出來的新VAR應該很大才對啊
老師，您好請問這里為什么指數(shù)里的產品間相關系數(shù)也增大？道瓊斯指數(shù)上升，不是說明經濟好嗎，經濟好的話產品間相關系數(shù)不是低嗎？
市場風險這邊 第11個視屏，37.48分鐘，將到了一個組合回報率為8% ，一個組合回報率為6%與10%， 這個時候解說是8%的不確定性大，所以風險大，所以價格小 但是，在第11個視頻9.28分鐘，有一個Risk premium，而這個risk preimium 卻說要給到6%10%那第二段，說第二段多承擔的不確定，可是這樣好像有點矛盾了， 因為應該8%不確定更高，Risk premium不是應該給8%那段嗎？
視頻定位1：36：20左右這個題目，HS方法算出來VAR為什么是75，不應該是第六位嗎，這里75是第四位啊，還有那個入值，是題目會給，還是說VAR的置信區(qū)間是多少，入就是多少？
VaR和new的數(shù)是咋算的啊
這里為什么是C62
copula從函數(shù)表達式看好像可以將多個分布進行融合，可是圖形上好像只是由XYZ坐標組成的二維（兩個分布）的組合，請問copula到底能夠融合幾個分布？還是我理解錯了?
程寶問答
金程問答
