金程問(wèn)答
95%的var值是哪個(gè)數(shù)怎么找，為什么是90.29這個(gè)數(shù)
這個(gè)題目的最后一句怎么翻譯？我的理解是如果有人用POT去計(jì)算形狀參數(shù)，那么肥尾意味著什么？那接下來(lái)答題應(yīng)該說(shuō)的是，肥尾意味著＞0的形狀參數(shù)，和肥尾意味著更大的VaR估計(jì)量
想問(wèn)一下老師，5%VaR一般代表的是confidence level5%還是顯著性水平5%？
老師，想問(wèn)一下，Normal和Lognormal法之間誰(shuí)好誰(shuí)壞呢？
這道題我會(huì)，但可以介紹一下bootstrapping嗎，有點(diǎn)忘記了
老師，我還是不能理解5%的VaR 和累計(jì)權(quán)重之間的關(guān)系，麻煩再給講解下
這里的第一句話(huà)想說(shuō)的是什么？普通的HS不也是隨著觀(guān)測(cè)值變多，sampleperiod變長(zhǎng)？但是兩種方法在大于n天后都不都是直接剔除嗎？
為什么重抽樣后算的估計(jì)量要比原始數(shù)據(jù)準(zhǔn)確？有什么依據(jù)嗎
老師最后講QQ圖時(shí)最后那個(gè)肥尾的圖，我認(rèn)為并不存在，因?yàn)閮蓚?cè)相比正態(tài)分布是肥尾的，中間又是一樣的，那肥尾多出來(lái)的面積怎么解釋?zhuān)窟@不總面積就大于1了嗎？
這里老師說(shuō)這個(gè)公式代表?yè)p失，所以一般情況來(lái)講，是個(gè)正數(shù)嗎？就類(lèi)似于normalVaR中加了負(fù)號(hào)后的式子？
52:30，為什么老師說(shuō)幾何回報(bào)率考慮了貨幣的時(shí)間價(jià)值是因?yàn)榉膶?duì)數(shù)正態(tài)分布？這個(gè)有什么聯(lián)系嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)為什么設(shè)定原假設(shè)是Var is true?
34題 為什么答案中threahold用的是1呀 題干中是百分之一呀
QQplot，怎么判斷肥尾瘦尾，是不是看經(jīng)驗(yàn)分布大于正態(tài)分布，就是肥尾，反之是瘦尾？還有就是正常QQ曲線(xiàn)，無(wú)偏的那種，可以說(shuō)明這是一個(gè)正態(tài)分布嗎
為什么不是從左邊看尾巴呢
程寶問(wèn)答
