這個(gè)圖里的公式，為什么r代表本幣？我的理解是，既然是遠(yuǎn)期外匯，應(yīng)該看漲外幣，以及外幣的利率，所以S是外幣，r代表外幣的利率，這樣我買到了外幣后才能通過它更好的利率來升值。
這道題中說的是波動(dòng)率0.4，是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行計(jì)算，因?yàn)樵趨?shù)法計(jì)算VAR時(shí)公式里給的是均值減去標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)與標(biāo)準(zhǔn)差的乘積，難道是我記錯(cuò)了嗎？
老師您好，想請問一下，相關(guān)系數(shù)跟市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系是什么呀，為什么我們在講市場風(fēng)險(xiǎn)，突然講了很多相關(guān)系數(shù)呢，謝謝
這個(gè)題D項(xiàng)為什么不選擇？
老師您好，請問這里所說的，250天內(nèi)獲取不到24個(gè)數(shù)據(jù)，或者超過一個(gè)月沒有收集到1個(gè)數(shù)，是指的time horizon嗎？10天20天40天60天120天是liquidity horizon，那10天99%VaR這里，10天指的是time horizon還是liquidity horizon呢？同時(shí)，也麻煩老師幫忙區(qū)分一下liquidity horizon和time horizon，因?yàn)槲衣犞v課老師講，liquidity horizon是因?yàn)楫a(chǎn)品流動(dòng)性不好所以搜集不到數(shù)據(jù)？這不和time horizon差不多一個(gè)意思？謝謝
問題見黃色便簽紙
不懂2005年的策略是如何做的，賬面為什么一開始是賺錢后面虧損，是哪個(gè)主體在做交易？
這個(gè)方差互換完全不懂
你好，為什么這里index和stock的相關(guān)系數(shù)上升了意味著經(jīng)濟(jì)變差了？
視頻34分45秒是不是沒講完呀，視頻少了一部分嘛？謝謝
右邊是3，5！那豈不是說明正態(tài)分布3左邊的概率跟經(jīng)驗(yàn)分布5左邊的概率相同？因?yàn)?左邊比3左邊長，所以5應(yīng)該低一些，那經(jīng)驗(yàn)分布就是右邊瘦尾了，即左肥右瘦，不是對(duì)稱的啊！
沒懂選項(xiàng)A，為什么risk premium就是drift啊
為啥Za'fa是單尾的，
請問這里的算數(shù)收益是指Rt 還是1+Rt
請問為啥標(biāo)的資產(chǎn)的VaR計(jì)算是 u*δ*P而不是這節(jié)課老師用的那個(gè)normal VaR P*（u-z*δ）
程寶問答
金程問答