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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
，直接用N=20.5 PMT=50，F(xiàn)V=1000，I/Y=4，可直接算出PV=1137.87，為2005.4.1這個時點的clean price。想問老師，用計算器算出的pv到底是債券的clean price還是dirty price？
老師好，關(guān)于線性回歸，總平方和TSS的自由度是n-1的話，這樣看來Yi其實表示的都是樣本中散點的Yi值嗎？也就是說線性回歸涉及的都是關(guān)于在一個樣本中的散點做線性回歸，不會涉及到或者本身就不存在說對總體散點做線性回歸？
，老師說過，對于這種分期的債券，不是應該是PD*LGD=N*(YTM-RF) 以1.5年為例，ytm=4.48%,此時credit spread=4.48%-1.5%=2.98% PD不是應該等于1.5*2.98%/45%=9.93%么？怎么老師不乘1.5？
差點啥？就這個概念之間不知道怎么建立聯(lián)系 還有 視頻中的老師說除以5 說錯了吧？按照公式 應該是4吧？ 計算器中 Sx代表的是N-1是吧？
請問為什么計算器輸入I/Y=6/12 N=30*12=360 PMT=719.46 fv=0 求PV之后，使用攤銷功能p1=1，p2=12，計算出來的為什么是C答案，選擇p1=12，p2=12結(jié)果也是一樣，還有請問p1=1，p2=12跟p1=12，p2=12出來的結(jié)果會有什么不一樣？
老師，你好~ 百題信用風險第29題，題干的第二條，視頻中說無風險利率對于計算違約概率沒有影響，但這里的違約概率就是N(-d2)，如第一張圖所示，在計算d2的時候不是會用到無風險利率嗎？不是很明白，麻煩解答一下，謝謝。
EWMA模型公式中的收益率怎么變成了采用最新的收益率數(shù)據(jù)或說是當天的數(shù)據(jù)，公式中都是寫的第n-1天，而且之前講課中也從來都沒這樣說吧，臨到考試了突然改變公式中的數(shù)據(jù)取值，這不擾亂嗎，本來需要記得東西很多了，哎，搞不懂了！為什么不一開始講課時就說清楚，一次記憶到位呢？
老師你好 在一元線性回歸中 用最小二乘法計算系數(shù)b時 所有的題目都把X和Y的標準差表示成sigma，但是這個容量為n個點的樣本實際上是從總體里抽出來的，既然如此的話，這里的X和Y的標準差是不是表示成樣本標準差更準確一點呢？
老師，我一直以為算衍生品var有兩個思路、1、在標的資產(chǎn)vaR這個地方乘以標的資產(chǎn)價值、2、標的資產(chǎn)VAR保持百分比，在衍生品VAR這里乘以衍生品的價值。請問，這兩個操作是否結(jié)果一樣？然后這道題，買
老師，麻煩幫忙解釋一下操作風險百題中提到的這些模型風險。 比如在第一類錯誤中1和3我能理解，都是假設(shè)的錯誤，2是說風險因子太少么？該有4liquidity和第二大類錯誤中的problem
就是風險部門不獨立了，依賴于交易部門的操作了，怎么能對呢。vetted by the IRO是修飾model的，交易部門用什么model用的多，用驗證的還是不驗證的 都是交易部門自己的事情，而如果用交易部門的model使用來限制風險監(jiān)督部門的薪水，那么就有問題了。所以我認為第一句是錯的。
returns for any given day呢？我想正態(tài)分布是對過去一段時期n天的收益匯總起來建模，那它的u和sigma是這n個收益得到的，跟每天的各自的收益的u和sigma有什么關(guān)系呢？（如果每天的收益
=Price*MD*0.0001，為什么這里Price就等于200M？不需要折現(xiàn)嗎？ 第三、具體怎么操作對沖？Eurodollar是三個月的，那么這里一個swap是5年的，一個是10年的，我得用stip hedge的方式對沖5年還是10年？
想請問這道百題中的題目，答案是A，能理解按照Poisson分布來建模違約次數(shù)得到A這個數(shù)，但想問一下為什么不能看作是Binomial分布呢？組合中10只債券也是獨立的，如果看成n=10，年違約概率
老師您好，這里楊老師說“計算Debt、Equity價值的時候只能使用無風險利率，而計算PD時可以使用無風險利率也可以使用asset return”，那么我想請問一下，因為計算PD也就是計算N（-d2
程寶問答
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