上課的時候老師講basel2.5首次有market risk capital requirement是否準確，這個在95、96修正案就有了把
1.所以Mc和Ms都是由監(jiān)管機構(gòu)機構(gòu)制定的嗎？ 2.只是Mc多了一個回測的步驟，可以這樣理解嘛？ 3.巴塞爾委員會是監(jiān)管機構(gòu)？
選項中這個“滿足0保護緩沖 增加2.5的資本緩沖”應該怎么判斷
所以納入銀行賬戶的證券化產(chǎn)品這里不用考慮irc 和src嗎 那是考慮crc嗎？
basel2早還是95、96修正案早
解析是將兩種不同的模型結(jié)合起來是一種較弱的做法，B選項又沒說結(jié)合，不是只是闡述了兩個模型分別的作用嗎
一個是股價下跌，預期回報率上升，另一個是股價下跌，發(fā)生損失，回報減少，兩個return怎么區(qū)分呢？我看題目都是直接給return啊
所以說IRC是SRC的拓展嗎？在SRC的基礎上加上了對信用評級下調(diào)風險的考慮以及采用1年99.9%的VaR，然后CRC是IRC的基礎上加入了對證券化的考慮，可以這樣理解嘛
這個D選項的權(quán)重表在基礎段哪里的知識點呀 沒有找到
A為什么錯了
信用風險資本不應該還要乘以期限調(diào)整嗎？這個題目為什么少乘了
巴塞爾三之前，哪些風險可以使用內(nèi)部模型呢？以及為什么第三張照片里沒有市場風險呢
C項為為什么對了，不是mc由銀行自身定然后監(jiān)管機構(gòu)回測嗎？ D為什么是錯了呢？能解析下相關(guān)知識點嗎
能解析下D選項嗎以及對應的知識點
能解析下該題嗎
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