金程問(wèn)答
畫(huà)藍(lán)色框的，被箭頭指的那個(gè)公式，為啥是20年期的swap=10年期swap÷30年期swap？
老師請(qǐng)問(wèn)為什么1.08不用加20bp？
老師，var不是只統(tǒng)計(jì)損失嗎？
圖一是如何轉(zhuǎn)換成圖三這個(gè)樣子的？為什么還有斜笑
問(wèn)題詳見(jiàn)圖1
問(wèn)題詳見(jiàn)第一張圖片手寫(xiě)內(nèi)容
為什么這里折現(xiàn)到零時(shí)刻時(shí)候使用1+8%，而不是使用1+8%+0.02%
老師你這個(gè)題目折現(xiàn)的算法和書(shū)上為什么不一樣啊。書(shū)上是6個(gè)月的作為基數(shù)，12個(gè)月的是利率/2 之后平方。但你這邊是6個(gè)月的折現(xiàn)利率等于年化利率/2
超過(guò)，不包含本身
為什么沒(méi)有一不c龍（隨機(jī)生成的服從正態(tài)分布的數(shù)）
這道題怎么做
DV01*F代表了什么？不是應(yīng)該是MD*P*deltaY嗎？對(duì)沖不應(yīng)該是工具的deltaP=頭寸的deltaP嗎？為什么可以用DV01?然后線性對(duì)沖到底是用什么對(duì)沖什么？
陳述1中的volatility也是指趨勢(shì)項(xiàng)引起的總的短期利率的變化嗎？另外比如CIR模型，說(shuō)basis point volatility是短期利率的增函數(shù)，這里的短期利率指的是根號(hào)r里的r嗎？
次貸危機(jī)第二個(gè)策略的虧損原因沒(méi)有聽(tīng)懂
如何判斷收到浮動(dòng)是更多，付出的浮動(dòng)比較少
程寶問(wèn)答
