老師好，我想問的是D選項，為什么是mezz的correlation下降，不是應(yīng)該是both correlation下降嗎
21分50秒，正態(tài)分布橫坐標(biāo)設(shè)為時間，但是時間怎么能為負的？
還有老師我不理解，correlation上升，就是集中度高啊，不是會增加方差嗎？為什么評級還會上升？
在這里dollar price error 是什么意思呢？謝謝老師
第一題，我覺得我有點懵這兩個詞的意思
What is the impact on the bond price-yield curve if, all other factors held constant, the maturity of a zero-coupon bond increases? The pricing curve becomes: A. less concave. B. more concave. C. less convex. D. more convex. zero-coupon 的maturity 是1/(1+r), 如果零息債券的maturity上升，r就下降啊，我理解四個答案都不對。
10.1第5題有點懵，什么是changes-in-yields-on-changes-in-yields，什么是yields-on-yields，所有的error terms都是隨時間相關(guān)的嗎？
老師您好，9.b的第一條，難道不是多于兩個資產(chǎn)的高斯違約copula嗎？和9.c有什么區(qū)別
老師您好，四個選項可以都講下嗎？謝謝R9.1
第4題求解
這個公式，請老師再講講呢，聽不懂，謝謝
老師請問波動率的調(diào)整不是對權(quán)重本身不影響嗎？
對銀行的組織不太了解，trading desk是什么意思，在銀行里主要負責(zé)什么業(yè)務(wù)的，為什么trading book必須由trading desk管理，如果是banking book該由誰管理呢？
如何理解可以拆成一系列的FRA
為什么相關(guān)系數(shù)為1的時候，equity有可能活下來，這里老師說的平攤是怎么個平攤法？
程寶問答
金程問答