老師這道題C選項(xiàng)還請?jiān)俳忉屢幌拢x謝！
請問為什么去掉98、99、92這三天的數(shù)據(jù)呢？
老師，您好。第44題中95%的VaR用的損失從小到大排列的第95個(gè)損失數(shù)據(jù)，不是倒數(shù)第五個(gè)嗎？今年5月考的FRM二級和一級的VaR都是以正數(shù)第95個(gè)為準(zhǔn)嗎？
d選項(xiàng)錯(cuò)誤的原因不明白
這里判斷檢出力度應(yīng)該是基于假設(shè)檢驗(yàn)的置信水平吧？（標(biāo)黃色部分），不用應(yīng)該是var模型的顯著性水平（后面的99與95），因此在這種情況下，檢出力度應(yīng)該是一樣的吧
在qq plot題目中，是否對稱好判斷，如何通過圖像判斷是左偏還是右偏？
第二題，老師說有偏（b選項(xiàng)）就不適合參數(shù)法，lognormal分布不是有偏嘛，也是參數(shù)法啊，如何解釋
明明非拒絕域變寬呀？老師解釋一下怎么回事吧
CIR model是對model3的變形，Model3的思想是對波動項(xiàng)增加時(shí)間依賴，，但是cir中的波動項(xiàng)并沒有時(shí)間要素啊？
老師 請問第69題這么算出來是213.4啊 答案里寫的是pho=-0.8，是因?yàn)閘ong A and short B 嗎
精 第36題能不能把coherent四個(gè)特點(diǎn)和各自定義再給一遍？
老師，D選項(xiàng)中說的均衡模型是什么意思呀，都有哪些是均衡模型，哪些是無套利模型
老師您好，九年前在12年5月，Basel協(xié)會發(fā)布了FRTB，其中宣布交易賬簿中用ES取代VaR。那為什么在市場風(fēng)險(xiǎn)這塊，我們還是用的VaR來計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)呢？
在提到copula時(shí)，老師提到了margin distributing，我理解就是這就是原來任意的分布，然后老師又說conditional distribution，請問條件分布也在copula中么，是哪個(gè)啊，老師說這是什么意思
精 老師你好！請問下押題第46題中的第二項(xiàng)描述不是很理解，能麻煩講解下嗎？（為什么lower confidence level指的是VaR的？我的理解是非拒絕域會變窄）謝謝
程寶問答
金程問答