全部 >
久期
9題 C選項(xiàng) 久期隨期限增加而增加我明白 為什么凸性也隨之增加
為什么用期末的久期 不是期初定好了就按期初來的嗎
老師，能解釋一下歐式期權(quán)和美式期權(quán)與久期的關(guān)系嘛？
這道題老師能講解一下嗎，負(fù)久期是什么意思，為什么選c
這樣不是與'久期與coupon 成反比'這個(gè)觀點(diǎn)不一致了嗎？
請(qǐng)問劃線上下的價(jià)格和久期是怎么計(jì)算出來的呢 求過程
麥考利久期等于De除以（1+y）？圖中老師紅筆寫的是不是不對(duì)。
煩請(qǐng)解答下，為什么久期可以衡量債券的風(fēng)險(xiǎn)以及具體是如何影響債券價(jià)格的
老師，我通過這道題去學(xué)習(xí)了一下久期的概念，其中有一句話不是特別理解。久期是利率變動(dòng)一個(gè)單位所引起的價(jià)格變動(dòng)，久期小的債券比久期大的債券抗利率上升風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，但抗利率下降風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。這句話的前半句我
-3.047 years/(1+0.08)和[-2.669 years/(1+0.08）是先把久期調(diào)整為修正久期，然后再分別算delta A和delta L做差得到delta S嗎？因?yàn)槔噬仙堑膬r(jià)值下降，而A下降的更多，因此是降低了。
請(qǐng)問老師，為什么負(fù)久期會(huì)導(dǎo)致證券價(jià)值的變動(dòng)方向和利率的一樣？
老師，755題算出了有效久期與有效凸性，但沒看懂題目在問什么？
老師 757題 這個(gè)問題怎么理解啊 哪個(gè)久期是最合適的 什么最合適啊
Exercise 1中，為什么期貨的久期選用CTD的8.4，而不是后面的9？
老師 為什么這道題用的是4.9 作為TBond的對(duì)沖久期，和為什么不用5
程寶問答
金程問答