有兩個正確答案？ A還是B??？
所以答案應(yīng)該是選哪個呢？解析是A對，答案說是B對。
老師，18題題為什么按17題的調(diào)倉后方法，分別算各自的VaR，再求調(diào)后的組合VaR，最后求組合VaR的change呢？不知道錯哪里了，謝謝老師詳細(xì)講一下
老師，這題不僅做錯了，而且解析也沒看懂，請老師詳細(xì)解釋一下吧
感覺還是沒太懂intr啊day是啥意思 日間流動性 能麻煩老師舉一個大白話的例子嗎
第二個能理解成抵押貸款嗎
我有個問題首先liquidity GAP=source-use 所以source能不能理解成負(fù)資產(chǎn)的絕對值?正負(fù)債的絕對值 use則為正資產(chǎn)的絕對值?負(fù)負(fù)債的絕對值感覺這樣理解起來更符合邏輯然后每個月算出的liquidity GAP也一樣就是四月的那個我算的source是25use是35結(jié)果還是負(fù)10就是頭寸不一樣 為什么啊
老師可以具體解釋一下SRC的概念嘛（這個概念在講義上除了這里還有其他哪里有嗎？感覺之前好像沒看到過）
老師，asset allocation和security selection這兩個公式是在講義哪塊出現(xiàn)的呀？翻不到，謝謝老師啦
老師，41題IR的分子是alpha，按其公式計算等于-0.27%，為什么算了呢？謝謝老師！
40題的a怎么判斷是否greater呢
這道題IR和SR分別算對了嗎？
老師，這道題計算t統(tǒng)計量，為什么不按公式，沒有×根號N呢？
老師，組合VaR值計算為什么是直接等于VaR方+VaR2方+2VaR1VaR2ρ，這中間為什么沒有加上基金經(jīng)理1，基金經(jīng)理2分配的權(quán)重呢？
50-delta啥意思
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