金程問(wèn)答
第106題，請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)D是什么意思？怎么理解？
第90題，請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)D怎么理解呢？
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題的答案為何是B呢？非常感謝！
請(qǐng)問(wèn)老師，我能判斷出empirical distribution是肥尾，但是肥尾的話就一定是尖峰嗎？謝謝老師！
請(qǐng)問(wèn)老師組合的VaR值為何是三年期債券的VaR值呢？這里組合VaR只計(jì)算沒(méi)有聽懂老師的意思...
Normal VaR計(jì)算過(guò)程中，假設(shè)算數(shù)收益率r服從正態(tài)分布，r=Pt/Pt-1 -1,而r的取值范圍是大于-1，無(wú)法建模正態(tài)分布啊?幾何收益率才能建模正太分布！請(qǐng)老師解釋下，謝謝！
老師好，請(qǐng)問(wèn)這題是怎么判斷用normal VAR還是 lognormal VAR呢？
紅色長(zhǎng)方框那句話怎么理解，老師上課沒(méi)有講
請(qǐng)問(wèn)老師，如果是高斯copula是不是A的Gi (ui)are standard normal univariate distributions.就對(duì)了呢？還是說(shuō)Copula都是多變量的 所以u(píng)nivariate這個(gè)形容詞永遠(yuǎn)不能形容copula?
老師，我聽了兩遍還是沒(méi)懂這個(gè)VaR的問(wèn)題( ▼-▼ )哭。我能理解是正數(shù)所以是收益，那么為什么是大概率最少能賺$3.5M呢？是說(shuō)VaR表示的都是置信水平至少；和顯著性水平最多嗎？可以這樣背誦嗎
老師，這里有其他同學(xué)問(wèn)：“volatility smile 曲線，左側(cè)為例是 in the money call 和out of the money put，這是特指long方，還是long short一樣的？” 答案是："long 方角度"。 可是，我記得波動(dòng)率微笑的圖是不管long/short, 都是一樣的吧？
請(qǐng)老師解釋下這個(gè)題還有各個(gè)選項(xiàng)表達(dá)的意思
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題算出風(fēng)險(xiǎn)中性下的概率后如何判斷選項(xiàng)呢？
請(qǐng)老師講一下，這個(gè)填abcd四個(gè)選項(xiàng)，尤其是最后一個(gè)選項(xiàng)，我記得老師在上課的時(shí)候說(shuō)過(guò)，在短期內(nèi)什么是可以忽略不計(jì)的，但是想不起來(lái)了
請(qǐng)問(wèn)老師為啥樣本容量增加時(shí)，type1和type2的概率都下降呢？謝謝老師！
程寶問(wèn)答
