金程問(wèn)答
還是不太理解擁堵這一現(xiàn)象
為什么b大于0是沒有套利空間啊 不應(yīng)該是等于0才是無(wú)套利嗎
cross currency swap期間的利率支付用的是一開始的spot rate 還是支付利率時(shí)的rate啊
這里是借入100市值股票，然后賣了，得到100cash，然后A還要另外承擔(dān)50%即50cash的保證金。那為啥asset里是150due from broker？這里股票不是已經(jīng)賣了嗎？只有100的cash了啊。另外負(fù)債端，equity也賣了，為啥還有equity 100？應(yīng)該只有borrowed stock 100啊
解釋下b選項(xiàng)
ABM的知識(shí)點(diǎn)在詳細(xì)講解下
解釋下四個(gè)選項(xiàng)
老師可以問(wèn)一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)現(xiàn)在在講義上的哪里嘛
這一題為什么不能是client里的“improper trade”呀
這塊不同企業(yè)應(yīng)該借什么貸款可以總結(jié)一下嗎
請(qǐng)?zhí)峁┮曨l解析，謝謝??
老師，能講一下tax swap么？該知識(shí)點(diǎn)是在哪個(gè)topic里面講解到的呢？該題的做題思路和邏輯是？
這個(gè)misue是屬于哪個(gè)level1的呢
這里的AFG和前面說(shuō)的net liquidity position有什么異同，煩請(qǐng)辨析一下。
這個(gè)題選項(xiàng)C是不是描述錯(cuò)了，我怎么都不覺得能對(duì)上題目的描述。
程寶問(wèn)答
