請老師解答，為何B不對？
請老師解答，為何B不對？
老師，請問ppt和中文書的p84的結(jié)論是寫錯了嗎？ ppt和中文書上寫的都是“在經(jīng)濟狀況較差時，相關(guān)系數(shù)的波動率最高”。
equity smile 的圖中波動率曲線是否暗示，如果我看多波動率，買價內(nèi)call與價外put比右邊另兩個賺錢空間更大呢
請老師詳細(xì)解答
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Johnson SB是個什么分布能講下嗎
老師能不能解釋下異方差，有點忘了
假設(shè)檢驗的原假設(shè)不是應(yīng)該是想拒絕的嗎，把想得到的放在H1中。原假設(shè)H0應(yīng)該是假設(shè)模型是錯誤的吧。
關(guān)于spread 和 value of tranche的關(guān)系，二者的關(guān)系是如何的呢？ Notes76頁上有這句話: a lower equity tranche spread typically leads to an increase in value of the equity tranche.該如何理解？
78題請講解一下
請問押題第52題，第一個說明：Enter correlation swaps as a party to pay for realized correlation。為什么是對的，預(yù)期相關(guān)性上升，不是應(yīng)該receive realized correlation嗎？
我想問一下，在什么場景下要用到model4（lognomal model），是連續(xù)復(fù)利下嗎？
83題 回歸方程里a=0.75（用后一項算），但用前一項算就是0.215=a*0.32 但此時a不等于0.75 ，應(yīng)該這個a前后算出來是一樣的呀！題中數(shù)據(jù)是不是有問題
請幫我區(qū)分下Gaussian copula和David Lee copula
程寶問答
金程問答