69題請講解一下！ EL計算不是不用考慮相關(guān)性的嗎？
習(xí)題集的68題，答案是D ，那么A的表述不就是書上的例子嗎，哪里不對
在非參和半?yún)⒎椒ɡ锔鹘榻B了一種算權(quán)重的方法，請問這兩種方法有什么區(qū)別？
我想問一下，書上說cor swap 中在熊市下long put（index）short put（stock）。那么既然是熊市策略用long put（index）與short call不是贏錢概率更大嗎？
17題麻煩講解一下，謝謝。
老師您好，關(guān)于這個案例，下列理解是否正確？ 1、對沖基金的策略：long equity and short mezz. 2、當(dāng)時情況：correlation下降，equity 評級下降。 3、損失的過程：long equity，體現(xiàn)為賣equity保險，收保費，因評級下降，保費增加了，導(dǎo)致之前保費收少了，paper loss。short mezz.，體現(xiàn)為買mezz.保險，付保費，因correlation下降，mezz.保費下降，導(dǎo)致之前保費付多了，paper loss。
針對該題再次提問 按照老師的意思 D選項 障礙價格高于執(zhí)行價格 那么當(dāng)價格下跌時首先觸碰的就是障礙價格，call和put就沒有行權(quán)的權(quán)利了，這個時候行權(quán)價格K設(shè)置還有什么意義呢，也是不敏感的
正對這題我看了別的同學(xué)老師的解答，感覺有點答非所問 老師還是沒說清楚為什么巴塞爾一里面還有market risk計算 第二個問題是，巴塞爾1??是寫了market可以用一年到4年的99%的var計算，這個在講義里貌似沒提到過
老師您好，請問這道題為什么只考慮第三年的coupon，不考慮前兩年的coupon呢？
老師您好，這道題的1，copula不應(yīng)該是把相關(guān)系數(shù)整合起來嗎，為什么是separately呢？
C為什么不對呀
老師最后說confidence越小，數(shù)據(jù)越多，回測效果越好。數(shù)據(jù)越多是否意味著window越小，即T=100，相比T=1000回測效果越好（因為T=100接受域大）？
請問老師，哪里看出來gamma等于0？
請問老師，哪里看出來gamma等于0？
老師，梁老師這里說ES具備了所有風(fēng)險度量的什么？我聽不清
程寶問答
金程問答