請(qǐng)問下這里，求收益，計(jì)算V1的時(shí)候。那時(shí)候我肯定已經(jīng)知道下一個(gè)forward rate了吧，為什么還要再多此一舉用6%和10%來計(jì)算呢？因?yàn)轭}目沒給forward rate嗎？
老師，D選項(xiàng)，向下敲出，敲出價(jià)還高于執(zhí)行價(jià)格，這時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)有機(jī)會(huì)行權(quán)？或者說能否舉例什么時(shí)候會(huì)行權(quán)嗎？
老師，volatility smile 曲線，左側(cè)為例是 in the money call 和out of the money put，這是特指long方，還是long short一樣的？
老師，I項(xiàng)中，put的價(jià)格不是贖回價(jià)吧？
老師，我記得在基礎(chǔ)課老師說二叉樹的步長(zhǎng)不能太短，會(huì)加大計(jì)算的難度，那這道題干的第二條陳述為什么是對(duì)的？
Y = 0.215 – 0.75X，那a=0.75，μ_s 是32%，為啥乘起來是0.24，不是題中的0.215呢？
老師，I項(xiàng)的意思我理解是“銀行必須能實(shí)物交易該項(xiàng)資產(chǎn)”，應(yīng)該不是說“該項(xiàng)資產(chǎn)持有的目的就是為了交易”，感覺I項(xiàng)不太對(duì)啊？
老師，這張表里倒數(shù)第二列的 new zero value 指的是什么？
老師，什么是譜風(fēng)險(xiǎn)度量？
老師，既然在最壞情況下相關(guān)系數(shù)為100%，為什么不能將兩種投資產(chǎn)品看成是總的8m并且使用7%的違約率直接計(jì)算呢？
請(qǐng)問老師， 這里第三列數(shù)字怎么來的，還有最后一列數(shù)字怎么來的，謝謝
不是說VAR不存在次可加性嘛，那找個(gè)債券的VAR怎么可以組合
計(jì)算var，現(xiàn)在有100天的收益數(shù)據(jù)，從低往高排序，95%的var，該取第五個(gè)值還是第六個(gè)
1.為什么N越大，VAR值越稀疏？ 2.例子中，為什么n=1000時(shí)VAR=10，n=100時(shí)VAR=100
老師 回歸對(duì)沖這里的知識(shí)點(diǎn)完全沒印象了。請(qǐng)問beta是名義利率比實(shí)際利率大的幾倍的數(shù)值嗎？此外，回歸對(duì)沖我只記得一個(gè)公式 就是(-Du*Pu*delta y)＋(-Dh*Ph*delta y)=0,其中u是underlying asset ;h是hedge instrument。請(qǐng)問這里Beta是什么，過去沒記過這里知識(shí)點(diǎn)的筆記，求指教呀
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