金程問(wèn)答
請(qǐng)老師解答，為何B不對(duì)？
請(qǐng)老師解答，為何B不對(duì)？
老師，請(qǐng)問(wèn)ppt和中文書(shū)的p84的結(jié)論是寫(xiě)錯(cuò)了嗎？ ppt和中文書(shū)上寫(xiě)的都是“在經(jīng)濟(jì)狀況較差時(shí)，相關(guān)系數(shù)的波動(dòng)率最高”。
equity smile 的圖中波動(dòng)率曲線是否暗示，如果我看多波動(dòng)率，買價(jià)內(nèi)call與價(jià)外put比右邊另兩個(gè)賺錢(qián)空間更大呢
請(qǐng)老師詳細(xì)解答
請(qǐng)老師詳細(xì)解答
Johnson SB是個(gè)什么分布能講下嗎
老師能不能解釋下異方差，有點(diǎn)忘了
假設(shè)檢驗(yàn)的原假設(shè)不是應(yīng)該是想拒絕的嗎，把想得到的放在H1中。原假設(shè)H0應(yīng)該是假設(shè)模型是錯(cuò)誤的吧。
關(guān)于spread 和 value of tranche的關(guān)系，二者的關(guān)系是如何的呢？ Notes76頁(yè)上有這句話: a lower equity tranche spread typically leads to an increase in value of the equity tranche.該如何理解？
78題請(qǐng)講解一下
請(qǐng)問(wèn)押題第52題，第一個(gè)說(shuō)明：Enter correlation swaps as a party to pay for realized correlation。為什么是對(duì)的，預(yù)期相關(guān)性上升，不是應(yīng)該receive realized correlation嗎？
我想問(wèn)一下，在什么場(chǎng)景下要用到model4（lognomal model），是連續(xù)復(fù)利下嗎？
83題 回歸方程里a=0.75（用后一項(xiàng)算），但用前一項(xiàng)算就是0.215=a*0.32 但此時(shí)a不等于0.75 ，應(yīng)該這個(gè)a前后算出來(lái)是一樣的呀！題中數(shù)據(jù)是不是有問(wèn)題
請(qǐng)幫我區(qū)分下Gaussian copula和David Lee copula
程寶問(wèn)答
