流動性基礎段課件第130頁中這個表中紅色框中的數(shù)據(jù)是不是不對？
loss asset這里，資產(chǎn)的實際價值低于賬面價值，這不應該是屬于市場風險嗎？為什么會是credit risk呢？
老師，杠桿限制的解釋，投資杠桿高的股票，需求大，價格升高，不是應該收益率升高嗎？為什么是降低呢？
為什么不能這樣想：本國貨幣升值，購買單位數(shù)量的原油需要的貨幣數(shù)目更少了，意味著以本國貨幣計價的原油價格下降。這樣的話兩個情況是coherent的啊
這張圖里下面兩句話啥意思？老師沒講
為什么老師說資產(chǎn)價格服從lognormal分布的話資產(chǎn)價格的波動率就是常數(shù)呢？這是有什么推導嗎？還是說只是一個假設？
這里的久期變1bp 價值變3bp是DV01吧 不是久期的定義
老師可以問一下為什么MDP是非條件概率，MDP的定義不也是前期不違約當期違約的概率嘛，它的定義不是和條件概率重合嘛
D選項說的是primary defense，而解析中說的是secondery defense?
advanced IRB是否需要回測
所以說這個risk premium指的就是經(jīng)濟好的時候所給的補償嗎，經(jīng)濟差的時候我拿的錢就不叫risk premium了那叫什么呢
10%這個數(shù)字哪里來的，我從來沒在講義里看到過
這塊Yield rate下降了，難道不應該說是我的債務(也就是我發(fā)出去的債券)，價值變低了嗎，怎么還變高了，這是個什么邏輯
這個directional exposure我怎么沒聽過，感覺和net exposure不是一個東西啊，能不能講講
請問Rt 的公式為什么是這樣？（黃色部分），我知道Rt follow normal distribution,但還是不太理解
程寶問答
金程問答
