金程問(wèn)答
為什么這里的TSAA是30呢？
請(qǐng)問(wèn)莫頓模型中第一個(gè)假設(shè)：基于單筆零息債券是怎么理解呢？模型推導(dǎo)過(guò)程中哪里提及債券了呢？
交易相關(guān)性為正和負(fù)是怎么體現(xiàn)的？第一個(gè)圖中場(chǎng)景2是1正1負(fù)的
這道題B and C 對(duì)應(yīng)的課件章節(jié)能麻煩放一下原圖嗎？課件是否有詳細(xì)的描述？
老師，D選項(xiàng)為何是錯(cuò)的
B選項(xiàng)是哪里提到的呢？具體是什么意思？以及B和C選項(xiàng)和題干有什么關(guān)系呢？題干不是問(wèn)面臨的挑戰(zhàn)嗎？
什么是perfect positive correlation？ Trade 1和Trade 2在所有se na ri o下樹(shù)脂都一樣是么？
優(yōu)化portfolio VaR后，哪些是不變的，哪些是需要重新計(jì)算的，請(qǐng)老師確認(rèn)下我梳理的對(duì)不對(duì)（圖1）。另外，判斷是否優(yōu)化的兩種方法，是否用這兩個(gè)公式分別完整m VaR和beta（圖2）以上兩個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)老師確認(rèn)我梳理的對(duì)不對(duì)
老師，這道題用求出來(lái)的w1,w2代回求新的beta，應(yīng)該都等于1，但我算的是 0.7846，過(guò)程見(jiàn)圖，求老師指點(diǎn)。另外，老師總結(jié)另一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)是mvar1和mvar2是否相等，這個(gè)怎么算？
老師，課上練習(xí)的兩種求組合VaR不相等，但不知道哪里錯(cuò)了
factor這節(jié)課36:48位置，老師講HML策略，適用于bad time,但是說(shuō)H價(jià)值股收益率比L 成長(zhǎng)股收益率，是loss啊，為什么用這個(gè)策略呢？
surplus at risk 為什么是加粗的那一部分，我覺(jué)得是加粗的左邊那個(gè)尾巴
老師，創(chuàng)造最小風(fēng)險(xiǎn)組合或者最大夏普比率，是只能選其一嗎滿(mǎn)足嗎？如果同時(shí)滿(mǎn)足，是不是就要組合中j和i邊際var相等，并且i和j收益率也要相等
老師c選項(xiàng)，杠桿限制的解釋?zhuān)顿Y杠桿高的股票，需求大，價(jià)格升高，不是應(yīng)該收益率升高嗎？為什么是降低呢？
請(qǐng)問(wèn)為什么說(shuō)求期望波動(dòng)項(xiàng)就不用算啊
程寶問(wèn)答
