N. The dollar loss amount when a processing error occurs is denoted by random variable,發(fā)生處理錯誤時的美元損失金額由隨機變量表示。美元損失金額，不應(yīng)該是嚴重程度的意思嗎，為什么N是損失頻率？
請問為什么會是50的現(xiàn)金 最一開始不是100嗎
老師請問下面說窗口越大越容易拒絕，這個window是指什么呢
老師您好，我今天在看原版書市場風險的時候，計算var那一部分，公式是-（μ-zσ）嗎，因為var是表示損失的，所以在前面加上符號，當算出正數(shù)的時候加上一個負號就表示損失，如果μ-zσ計算出來的值是一個負值，比如均值為0標準差為1的時候，加上符號就變成了正值，此時的意思是不是最大收益呢？
老師，為什么lamda大于0，model2就一直是正利率呢？
基礎(chǔ)課第三講估計Pd的1：04：05處，偏離因素1債券價格高，YTM低，我認為CDs bond basis 應(yīng)該偏大，為啥老師說＜0呢？這個關(guān)系沒懂
老師，為什么左肥右瘦就是虧損多收益少？
老師，為什么相關(guān)系數(shù)上升，保費下降的時候賣保險會賺錢呢？這個相關(guān)系數(shù)上升指的是預測他上升嗎?賣保險是在相關(guān)系數(shù)高的時候賣還是相關(guān)系數(shù)低的時候買呢？
請問過度投資流動性差的資產(chǎn)，價格升高，不是收益也增加了，為什么風險溢價低了呢？
老師，請問D選項為何是正確的？
老師，請問A選項為何不對？
為什么資產(chǎn)價格跳水時展現(xiàn)的PDF是雙峰呀
為什么BSM模型可以assume股票的volatility是constant，之前老師也提到過股票在某種特定的情況下volatility可以保持constant，但是bond的volatillity絕對不能保持constant，因為臨近到期price趨近于面值volatility趨近于0。這部分表示理解。但是為什么Foreign currency的volatiltiy不能constant，foreign currency和股票一樣沒有到期日，區(qū)別在哪里？
C中的置信水平是算VaR的水平嗎？這個表達也太容易搞混了
什么叫落在var之外的觀測值應(yīng)該與置信水平一致？
程寶問答
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