金程問(wèn)答
為什么VaR值就是worse case loss？難道我們之前算過(guò)的所有VaR就相當(dāng)于在求某個(gè)置信水平下的損失（也就是WCL）嗎？
是不是Basel標(biāo)準(zhǔn)法都不需要考慮diversified效果，但是IMA就可以考慮，因?yàn)槭枪咀约憾ǖ模?
LR
老師這里用莫頓模型計(jì)算債務(wù)價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁床挥胟e-rt-put的那個(gè)公式算呀
老師所以可以問(wèn)一下KMV模型算違約概率的時(shí)候是不是題目都會(huì)給歷史數(shù)據(jù)，然后直接根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算就可以了呀
請(qǐng)問(wèn)老師，F(xiàn)RM二級(jí)的信用風(fēng)險(xiǎn)課程2024年考綱變化很大，對(duì)應(yīng)的新課程什么時(shí)候能出來(lái)。
如果西格瑪pd方?jīng)]給，不是用pd乘以1-pd么，那二者不相等啊，題目錯(cuò)了？
這個(gè)問(wèn)題問(wèn)的是什么意思呀
老師好，為什么對(duì)A來(lái)說(shuō)收的變多了，反而敞口增加了？不理解這個(gè)敞口指的是什么？
老師好，BASEL協(xié)議中關(guān)于資本充足率的發(fā)展，我沒(méi)弄明白，麻煩總結(jié)一下。
SRC和IRC什么關(guān)系呀？難道不是SRC演變成IRC的嗎
duration=2.733是怎么算的
ASF factor中90%里的term deposit和80%表述一模一樣，是不是課件寫(xiě)錯(cuò)了，90%的term deposit是期限長(zhǎng)于一年的。
12%/（1-0.35）不明白什么意思
這里的total capital為什么不等于三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)capital相加之和呢
程寶問(wèn)答
