金程問(wèn)答
normal quantiles 在實(shí)踐中怎么得到，是事前給出一個(gè)正太分布的data,然后empirical quantiles 是需要驗(yàn)證的data嘛
這種題目要怎么區(qū)分誰(shuí)是名義誰(shuí)是實(shí)際呀
現(xiàn)在還雙師授課嗎
日間交易不是不一定被罰么？
此題未懂
GEV和POT的參數(shù)都代表什么來(lái)著
B選項(xiàng)還是沒(méi)懂
請(qǐng)問(wèn)為什么三年期債券持有一年后賣出，賣出價(jià)格是按2年期債券現(xiàn)值，從時(shí)間0到2和從1到3是一樣的
老師可以問(wèn)一下這一題的A選項(xiàng)是既定假設(shè)嗎？可是不是在金融危機(jī)來(lái)臨的時(shí)候所有資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)都應(yīng)該是上升的嘛，在金融危機(jī)的情況下好的資產(chǎn)和不好的資產(chǎn)不都應(yīng)該趨同然后相關(guān)性上升嘛
老師可以問(wèn)一下這里的第三項(xiàng)相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)我們講義里有提到過(guò)嗎
老師可以在講一下這一題P(AB)為什么可以用E(AB)替換嗎，還是不太理解
老師，為何的Windows越long，取的VaR會(huì)越少呢？樣本容量不是越大，計(jì)算的VaR值會(huì)越多嗎？
notianal 和interest 怎么計(jì)算
老師請(qǐng)問(wèn)一下線性衍生品mapping EUR forward $1.3009是怎么算出來(lái)的，我用公式算出來(lái)價(jià)格是1.30128，不知道是不是自己理解有問(wèn)題
為什么轉(zhuǎn)化為單日VaR的時(shí)候和轉(zhuǎn)化為5日日VaR的時(shí)候用到的平方根法則不一樣呢？上課不是講的是那種復(fù)雜一點(diǎn)的方法嗎？
程寶問(wèn)答
