這里怎么看出隨著樣本容量n增大，非拒絕域緊縮的？這里只有一個(gè)樣本容量255啊。
老師，相關(guān)性等于1，風(fēng)險(xiǎn)不分散吧，分區(qū)法為什么是獨(dú)立相加，應(yīng)該加上兩兩風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)計(jì)算吧。
需要根據(jù)天數(shù)的遠(yuǎn)近排序后再求95%置信區(qū)間的VaR值嘛？
請(qǐng)問為什么分布是正態(tài)分布呢
A選項(xiàng)，VaR不是10 days的嘛？為什么說是daily呀？還有個(gè)地方我有點(diǎn)懵，就是SVaR和VaR都是多少days的呀？之前看過SVaR是weekly，然后VaR是10 days嘛？
好像沒有在講義中看到過SMA方法，只有SA，請(qǐng)問這兩個(gè)一樣嗎
老師你好，圖中7時(shí)刻因?yàn)槌霈F(xiàn)負(fù)的TSECCF=-3.2，司庫部門賣資產(chǎn)獲得資產(chǎn)，使得TSCLGC為3.96，這個(gè)3.96的TSCLGC應(yīng)該要去彌補(bǔ)負(fù)缺口，為什么8時(shí)刻的TSCLGC依然還是3.96？
為什么A是SA，SA不是直接給了multiplier嗎？哪里會(huì)用到rating數(shù)據(jù)呀
burned-out capital 具體指什么？
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)怎么理解呀？
老師，有個(gè)疑問：操作風(fēng)險(xiǎn)中不包括名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)reputational risk ，但是卻操作風(fēng)險(xiǎn)部分卻一直在強(qiáng)調(diào)管理操作風(fēng)險(xiǎn)不善帶來的名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，該如何理解呀？
ML/FT是指什么
為什么EL就是mean？
最后一句話的意思是，債券的違約相關(guān)性分布呈現(xiàn)出更正太的形狀，更適合廣義極值分布。
C選項(xiàng)不是講義原文嗎？錯(cuò)在easiest嗎？
程寶問答
金程問答