請問第5年到期時針對senior利息和本金哪個先兌付
請問FRTB和Basel系列是什么關系？
解析里說，只有一項違約時，就不面臨信用風險。是這樣理解嗎。當標的資產(chǎn)違約，交易對手不違約時，交易對手履約能為我提供保護，所以沒有信用風險，這個我理解。 當標的資產(chǎn)不違約時，交易對手本身也不用履約了，所以也沒有信用風險嗎？
老師，計算lamd的時候也是用的近似式，也不是精確式呀，兩種方法不都是近似式么
老師，選項D是錯在the loss component serves to offer an incentive for a bank to improve on its operational risk management practices 嗎？可以具體說說嘛，SMA也使用了歷史數(shù)據(jù)，那D選項的前半句是對的吧？
-3.047 years/(1+0.08)和[-2.669 years/(1+0.08）是先把久期調(diào)整為修正久期，然后再分別算delta A和delta L做差得到delta S嗎？因為利率上升是的價值下降，而A下降的更多，因此是降低了。
老師，可以講解一下為什么再抵押可以降低融資成本嗎？
老師，所以這個MPoR實質(zhì)上還是交易對手沒交抵押品對吧，左邊部分說的都是collateral交易當中產(chǎn)生的時間，但是最終結(jié)果還是沒交，右邊是違約之后進行的一系列操作直到這個過程全部結(jié)束
DV01怎么用來對沖？這道題為什么要對DV01做除以100的調(diào)整？
請問一下，在計算cva的時候，計算敞口是計算它的現(xiàn)值，這里不用折現(xiàn)嗎，什么時候需要折現(xiàn)
A為什么一定要強調(diào)是重要的交易。就算沒水沒電也能艱難的手工完成1筆交易，那叫彈性么？
老師，這道題A選項我也是這么想的，這個SA里的gross income說的有點勉強吧
我記得上課講了CS是有時間調(diào)整的，不到1年的CS要在1年的CS上乘以時間，那么這是5年的數(shù)，為什么不需要在1年的CS上*5？
老師，PCA我看在supervised learning和unsupervised learning里都出現(xiàn)了，這個怎么講呢
D選項，沒使用沒提現(xiàn)但已授信的額度下降，不就說明已授信的額度使用增加，也是對流動性變差的一個指標啊
程寶問答
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