請(qǐng)問密卷這個(gè)題計(jì)算ES為什么不是A呢？5400是怎么算出來的
請(qǐng)問這個(gè)CVA計(jì)算怎么算的？
debt/CDS spreads這個(gè)指標(biāo)怎么理解
老師好，為什么波動(dòng)率不用轉(zhuǎn)換到月度的？題目給的是年化的
老師您好，risk plan 在功能上是不是和risk appetite 差不多，能說一下這兩個(gè)的區(qū)別嗎
為什么MVaR不能用β*標(biāo)準(zhǔn)差*z值這個(gè)公式，這樣z一樣的話，就看β*標(biāo)準(zhǔn)差誰最小了，這樣就選c了
老師，這個(gè)B選項(xiàng)preferred stock應(yīng)該改成common equity？還是returned earnings
老師，這道題A選項(xiàng)說交易部門更可能遭受業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗為什么錯(cuò)了呢？交易部門不就是要用系統(tǒng)來完成操作的嗎，還是說交易部門更容易產(chǎn)生欺詐？
這道題到底選哪一個(gè)呢？而且我想問 1.那個(gè)zero conservation buffer是說因?yàn)?%>7%所以這個(gè)CCB就是0了？也就不用交了？ 2.后面那句話說對(duì)于分紅有限制，我想問這個(gè)講義上說的是 如果CCB不滿足的話巴塞爾委員會(huì)會(huì)對(duì)分紅有限制，但是其他T1和total capital沒滿足，這個(gè)還需要限制嗎？也就是A選項(xiàng)咋說都是前后矛盾的，一個(gè)對(duì)另一個(gè)就不對(duì)
老師，這道題是選D嗎？如果選D的話我想問一下D選項(xiàng)說并不是所有數(shù)據(jù)都公開了 這個(gè)為什么不是與外部數(shù)據(jù)庫相關(guān)的的key issue
有沒有可能 RAROC > hurdle rate = 做; 但同時(shí) ARAROC < risk free rate = 不做? 這情況應(yīng)如何處理
這題A選項(xiàng)不對(duì)嗎？二次規(guī)劃法就是這樣的吧
講講c，謝謝
老師，這道題B選項(xiàng)說的那個(gè)五分類是在96年修訂案里標(biāo)準(zhǔn)法提到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金分五類，然后在講義里basel2.5又對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法做了修改，引入stress VaR對(duì)吧，我想問這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)法的計(jì)算方法還是沒變嗎？還有C選項(xiàng)對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量為什么不是靈活選擇IMA或SA呢？
第一題為什么分母除以1.02，第二題yield volatility和basis point volatility的區(qū)別，第三題不會(huì)
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