這道題再計(jì)算risk budget的時候 為啥沒考慮每個資產(chǎn)的均值
辛苦老師再發(fā)下次可加性、位移不變性等四個性質(zhì)的相關(guān)知識點(diǎn)內(nèi)容
這個公式在哪章，沒見過呀？
對于II，在期限相同的情況下，隱含波動率數(shù)值大小難道不是itm call>out put>itm put>otm call?
老師，hybird instrument指的是兼具資本和債務(wù)性質(zhì)的融資工具，比如永續(xù)債、可轉(zhuǎn)債，發(fā)行時是債務(wù)，但條款中約定了在某些特定條件下可以轉(zhuǎn)換為資本，從而免除發(fā)行人償還義務(wù)，這在銀行出現(xiàn)兌付危機(jī)時是減輕債務(wù)的重要手段之一，對銀行來說是有利的，所以可以計(jì)入一級附屬資本或者二級資本。那是不是I和III都是屬于T1，如果選項(xiàng)中有I和III是選只有I的選項(xiàng)還是選I和III的選項(xiàng)呢？
老師，index可以映射stock within the stock index對嗎？
老師好，so這道題本質(zhì)上是在考incremental VaR 的精確估計(jì)公式是嘛。然后 individual VaR 是不考慮其他組合因素的單個資產(chǎn)的VaR值， component VaR = contribution VaR， 是考慮了組合因素的單個資產(chǎn)VaR值，我理解的對嘛老師
老師，可以解釋一下什么時候用net什么時候用gross嗎？
老師，按照現(xiàn)在的定義I應(yīng)該首要就排除了吧，那如果遇到這樣的解釋還要按照解析里說的判定I是正確的嗎？
Discount window borrowing是不是和Federal fed borrowing是一回事
.老師，請?jiān)敿?xì)講解一下各部分是如何進(jìn)行對沖，最終留下positive γ的？謝謝
為什么優(yōu)先股的成本=優(yōu)先股的收益？
老師，這個表格最后一列，days ago的意思是第幾天，它本身的VaR就是按照最大開始排序，因此可以算是一種迷惑，再做數(shù)據(jù)調(diào)整時剔除過去的10天，補(bǔ)進(jìn)-2590的十天，再按照排序得出95%的時候就是原本排序第9，現(xiàn)在排序第六的-3700，然后再用超過的-3700的其他5個數(shù)做平均，是這樣嘛？
老師關(guān)于解析Equity: (45%-50%)×30%=-4.5%，應(yīng)該是-1.5%吧？
老師這里的經(jīng)濟(jì)資本回報率怎么看的呀
程寶問答
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