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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，您好，這道題計算浮動利率得部分，為什么只算了4月份的一次，到期那次現(xiàn)金流不算嗎？
這里的diversified var怎么算出來的？我用每筆現(xiàn)金流的var和相關(guān)系數(shù)計算出來的var是0.6？？
麻煩寫下這個期權(quán)和債券組合在不同時間點的現(xiàn)金流情況，我沒了解為什么是完全一樣的
這是我在強化班聽第七課的一部分筆記，老師在講基金的風(fēng)險時，提到馬可維茲投資組合理論是消非系統(tǒng)性風(fēng)險，留下系統(tǒng)性風(fēng)險，因此capm模型是建立在完全對沖非系統(tǒng)性風(fēng)險前提下，對還有系統(tǒng)性風(fēng)險的資產(chǎn)定價
為什么右偏在金融市場很難碰到？老師解釋說取得很大的收益的可能性很大但是遭受極端損失的可能性很小？這句話我不是很理解為什么是這個樣子的
關(guān)于違約相關(guān)性的疑問？ If the correlation between the assets in a credit basket is lower，the basket would
這里老師對CAPM的公式解釋是：我們把系統(tǒng)性風(fēng)險（E(rm)-rf）統(tǒng)一理解成市場組合的超額回報率，但在SML模型里，beta不才是系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
17:06老師，是不是意思就是因為這三個portfolio都是只有系統(tǒng)性風(fēng)險，而同一市場上的系統(tǒng)性風(fēng)險都是一樣的，所以tr一樣？
本題為什么不選流動性風(fēng)險，我認(rèn)為因為低估價值和swaps等可以有一定因素影響流動性，其次模型失效算是操作風(fēng)險中的哪一項因素？
老師好，我想問一下這個var是滿足在橢圓分布時的次可加性，但是一旦var不是正態(tài)分布的假設(shè)下了就不滿足次可加性，這樣說對嗎
老師，這個“The treasurer, in consultation with the CFO and others”可根據(jù)對市場、行業(yè)、機構(gòu)特定條件和流動性壓力測試結(jié)果的審查，調(diào)用CFP并召集流動性危機團隊（LCT）。在講義里哪里出現(xiàn)了？我好像沒找到
老師，我想問一下，如果VAR和ES不具有前瞻性，那是不是意味由蒙特卡洛模擬觀測得出的VAR值或者ES也不具有前瞻性呢？
Apt模型這個理想化的只有一個系統(tǒng)性風(fēng)險并且敏感因子是1的情況下能算出預(yù)期收益嗎？不是只能算出該系統(tǒng)性風(fēng)險的單價嗎？
為什么遺漏變量必須滿足第二個條件：遺漏的X和其他存在的X有相關(guān)性，前面不是說不能有強相關(guān)性嗎，否則不是可以替換變量
老師好，想問一下在ANOVA表格中為什么老師課上說total的自由度是n-1提到無偏性呢，這里的自由度和無偏性有什么關(guān)系？
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