股票市場中性型基金的收益不主要來自有市場的話，那來自于哪里呀？這個“股票市場中性”是什么意思呀
為什么浮動利率債券的久期=0？
為什么是max(Rm,Rf)，為什么是兩者之間取較大的那一個呢？這兩種情況只會出現(xiàn)其中一種，那么不應該是在這兩者之間選擇較大的那一個呀，難道不不應該是要么Rm要么Rf嘛？
為什么是-SCn，我能夠理解右邊半個不等式，就是add value如果小魚購買成本的話，就不會去買了，那么左邊半個不等式如何理解呢？這個賣出成本是什么意思，為什么有負號呢？
為什么alpha是超額收益率？那么E(Rp)-Rf算是什么呢，不應該這個才表示超額收益率嘛？
老師，為什么第⑥步s1是等于S1的期望減去surplus at risk呢？不明白，能否解釋一下？
這里against的意思是不推薦嗎？d怎么理解呢？
求VaR的時候都是單尾的嗎 有雙尾的計算情況嘛
不顯著是什么意思？之前好像講過但是不太記得清了，是否是說有結論A>B但不顯著意味著：A>B但并不是說A越大越好？
B中說的leverage可以通過bi來反應嗎？
之前基礎段說這里scale公式中的sigma就是TE, 是tracking error, 前面講tracking error是residual risk, 這里又說是active risk. 所以residual risk=active risk嗎?這倆概念是一樣的嗎
為什么在計算volatility of s的時候不用1時刻的A和L，而用0時刻的A和L？
為什么在一天收益率均值為零的時候，年化的收益率就不用轉化成每天的收益率？
一：這四支都是在羅素不同的指數(shù)中進行選擇，這不都是被動的策略嗎？還是說應該以R Squirrel的大小來判斷?2個問題，在計算信息比率的時候？為什么分母用tE而不是用Tev?
為什么這個策略是暴露在非系統(tǒng)性風險下的呀
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