可以再詳細(xì)講解一下B選項嗎？還是不太理解duration為什么不確定
老師，一級部分有些忘記了，比如99%的拒絕域是-2.33到2.33嗎？t計算出的9.7不是遠(yuǎn)超出拒絕域嗎？不應(yīng)該是非拒絕嗎？
信息比率的公式是啥來著
積極風(fēng)險指的是組合收益減基準(zhǔn)收益還是組合收益減基準(zhǔn)收益的方差？
如果均值不等于0的話，在已經(jīng)算出各資產(chǎn)本身VaR的基礎(chǔ)上還可以用VaR1平方+VaR2平方+2VaR1*VaR2*ρ來算組合的VaR嗎？
不是說the lower bound of the confidence interval有上下限 是計算雙尾嗎？為什么在計算過程中采用的是1.65單尾呢？
c為什么不對可以具體解釋一下嗎
波動率為什么沒有方向呢？不是也有l(wèi)ong short volatility嗎？
這里的第一個公式和前面的incremental var近似的公式有什么區(qū)別？
alpha=IR*phi是為什么？這個公式在哪里講過，有點(diǎn)忘了
leverage effect和leverage constraint
杠桿限制說明里的，股價下降，導(dǎo)致收益下降。是指未來的預(yù)期收益下降嗎？這個怎么理解？
老師，求VaR的變化，原始VaR是95%一天VaR，在比較大小時為什么不將原始的VaR值調(diào)為同樣10天99%VaR后再相減，而是不同置信水平的VaR直接相減？為什么呢？
do not forget benchmark這一行下面的分析能在解釋一下嗎？為什么大于1就是short fund？ 基礎(chǔ)段對應(yīng)的講義在哪里呀？
老師，如果按照這樣算，不能投資Y呀。
程寶問答
金程問答