請問什么時候var的公式會用到含mean的式子？就是var= μ-σ*z里的μ？比如題干里面有average returen ，不是理解成均值μ嗎？不要Will老師回答
可不可以這樣理解：Asset都用來投資股票，那么就是融資炒股，自有資金equity是15，融資liability85，surplus就是equity自有資金部分。由于股價下跌15%，那么equity就變?yōu)?5*（1-85%）=12.75，所以新的surplus就是新的equity就是12.75？
leverage effect中說volatility與return負相關(guān)，那為什么當volatility低，return高時，會叫做anomaly
這里的data envidence，既然是低風險異象，貝塔和收益不就應(yīng)該是負相關(guān)嗎，為什么當期的貝塔和收益還是正相關(guān)呢？、
可是老師這里如果未來波動率上升的時候，不是價格會下降嗎，收固定為什么還會賺錢呢
老師好，A選項99.99%如果改成99.9%，選項就正確了嗎？
請問這題算Variance of the surplus的時候為什么不乘以資產(chǎn)和負債的增長率？
請問2020年的不是賣一個得到90，剩下4個分紅嗎
這題可以用盈余的方法做嗎？
老師課上講的例題求最優(yōu)權(quán)重，如果根據(jù)第一問求得的組合波動率和貨幣1的波動率代入，結(jié)果就不對了，怎么回事呢？
老師好，VAR不滿足次可加性，所以A選項為什么是總體的ＶA R ≤被動VAR+主動VAR？
老師好，D選項不太明白，流動性不好的資產(chǎn)，由于存在存活偏差，選擇偏差等應(yīng)該是收益高估，為什么選項中收益低估正確呢？
這里講的是不是錯了呀，上面的公式?jīng)]有相關(guān)性系數(shù)，下面實際帶的時候帶了相關(guān)性系數(shù)
這題Component VaR a能用VaR p-MVaR b*V b算嗎
老師好，VaRp= CVARa + CVARb嗎？
程寶問答
金程問答