羅列的這些對沖基金所有策略中,哪些是directional的,哪些是non-directional的, 可以幫忙寫一下嗎謝謝
VAR衡量的是損失，用的是單尾,95%不是應該用1.96嗎？但是題目中為什么用1.64 5？
既然最終算出來X3=8%，那E（p)這個公式里為什么只有X1E（e1)+X2E(e2),沒有算加上X3乘以E（e3)這一項。
C選項,為什么顯著的時候小盤股要超過大盤股呀
為什么老師說股票價格上漲時賣股票相當于看漲期權(quán)? 這不是看跌嗎? 我認為股票將來會跌所以現(xiàn)在才賣掉. 這里老師講的看漲是啥東西能解釋一下嗎?
協(xié)方差、方差、β的公式來源哪里？
老師好，這道題目里面求解component VaRA為什么算出來的結(jié)果和答案不一樣。謝謝。
請幫忙翻譯一下題干，不很理解問題的一切。
如何區(qū)別component var和 incremental var
我怎么記得IR等于alpha除以它的波動率呢？
我記得還有一個說法是 忘了哪個是哪個了back end?和front end 之間還有一個什么特性好像是什么有一個更重視收益另一個更重視個別的好像 麻煩補充一下
3和4有啥區(qū)別？按照3的解釋，那4也依舊是全球宏觀策略啊，為啥就風格漂移了？
20年賣出了還有分紅嗎
B選項到底是為啥不對呢
d是啥意思呢
程寶問答
金程問答