老師，是不是因?yàn)檫@個bond未到期，所以是以市場價而不是以面值來確定回購價值的？
老師95%的VaR為什么不用雙尾來計算呢？，什么情況下用雙尾計算，什么情況下用單尾計算，老師這個能做下總結(jié)嗎？
老師，請問customer loan repayment 對應(yīng) volume of acceptable loan requests？
老師，能解釋一下repledge與rehypothecate的區(qū)別嗎？
premium和spread有什么區(qū)別呀？
這里說沒有考慮到期限問題，但是為什么后續(xù)的兩張圖并不是一條水平的線，而是隨著期限變大，yield也變大的呢？
為什么repo的地藥物要求有很高的信用質(zhì)量呢？我作為repo的投資者，后續(xù)還要把我的抵押物贖回來，那么這個抵押物的信用質(zhì)量應(yīng)該沒什么關(guān)系吧，反正最后我都是要贖回來的。。第二個問題就是：請問老師，rep
if the repo contract expires 6months from now，3月開始repo，6月結(jié)束，期限不應(yīng)該是3個月嗎？
D怎么理解？
nondeposit funding有哪些呢？
不是說不能估計volatility嗎？為什么后面又說volatility上升了
這四個方法只有第一個是passive strategy嗎？
什么是投資合約？怎么理解reverse repo
為什么要加絕對值，什么時候加什么時候不加呢？可以再仔細(xì)講一下嗎？
沒明白，可以仔細(xì)講一下嗎？
程寶問答
金程問答