為什么不考慮正負(fù)，第一個(gè)是short頭寸，需要流動(dòng)性，所以是正，第二個(gè)是long頭寸，是負(fù)？
資產(chǎn)價(jià)格下跌，要買為啥是short put？而不是long call？
這里interest rate 上漲50bp，利率上漲，資產(chǎn)和負(fù)債是否都是應(yīng)該價(jià)值下跌？然后net interest income計(jì)算出來的變動(dòng)1722500是增加還是減少呢？
withdraw和deposit有什么區(qū)別呢？
這三個(gè)都會(huì)高估return嗎？還是說第三個(gè)不會(huì)高估return？
0.85怎么算的
這里說lender o f cash 發(fā)起了SC, 可不可以是borrower of cash呢
可以再具體講一下轉(zhuǎn)移定價(jià)嗎
在repo里算accrued interest的時(shí)候，10%*0.25算的是0-0.25還是0.25-0.5時(shí)刻的coupon？賣repo的時(shí)候已經(jīng)算過一次coupon了，為什么0.5時(shí)刻的coupon還是歸銀行呢？repo在0.25-0.75時(shí)刻的時(shí)候被賣出，銀行還是在0.5時(shí)刻的時(shí)候收到coupon嗎？
c的理解，銀行債券spread變大，賣價(jià)和買家差異大，所以流動(dòng)性變差。cds怎么理解？
為什么不用10%算修正久期
core deposit ratio里的核心存款是定存嗎？
B選項(xiàng)為什么cash的久期都是0了，還會(huì)影響整體久期呢
老師，在t時(shí)刻A應(yīng)該支人民幣給B和收美元，但A手頭沒有人民幣，所以和誰簽了FX Swap呢？是在t時(shí)刻簽的嗎？如果在t時(shí)刻獲得了美元，那為啥不在t時(shí)刻給B而是展期呢？
請問fdic是第一種source federal funds market嗎？
程寶問答
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