金程問(wèn)答
這張圖可以詳細(xì)說(shuō)明一下嗎？曲線代表什么意思，陰影代表什么意思，為什么還有個(gè)swap利率曲線。
提到偏差是不是有兩種情況？非流動(dòng)性資產(chǎn)偏差和對(duì)沖基金偏差？每一種里面又有3類(lèi)？低頻交易偏差是不是屬于前者，不屬于對(duì)沖基金里的偏差？有點(diǎn)混淆，請(qǐng)老師講解。不要Will老師回答
D選項(xiàng)，討論LCR，按照題目假設(shè)，分母不變，所以只看分子，老師只說(shuō)增加了德國(guó)政府債券，所以分子變大?？稍谶@之前，不是說(shuō)有一波客戶提款嘛，老師也說(shuō)可能要相應(yīng)地去變賣(mài)債券來(lái)應(yīng)付，那在分析分子變化的時(shí)候，為什么沒(méi)有考慮這個(gè)因素？所以LCR分子的變化只考慮了買(mǎi)債券這回事，不考慮變賣(mài)債券這回事？
老師好，CFP考點(diǎn)有哪些呢？
Eurocurrency deposit market，這里題目講解的時(shí)候老師說(shuō)屬于deposit，所以這個(gè)選項(xiàng)直接錯(cuò)誤，但我看上課課件上，這個(gè)算nondeposits哦，所以到底算什么？
選項(xiàng)B關(guān)于maturity transformation，0成本和平均成本法有什么區(qū)別？從激勵(lì)的角度上來(lái)說(shuō)，應(yīng)該二者是同等地鼓勵(lì)借短投長(zhǎng)吧？
老師這個(gè)c選項(xiàng)怎么理解呢
老師，這個(gè)題的解釋中為什么是這段公式呢，跟我記得筆記不太一樣，是不是哪里理解不對(duì)？
題目讓求liquidity-adjusted value at risk (VaR) 怎么只求了VaR，沒(méi)求Liquidity of cost 部分呀？
可以總結(jié)一下TSAA、TSLGC、TSECF、TSECCF嗎，謝謝
Treasury to be purchased 是指自己銀行向市場(chǎng)國(guó)債嗎？會(huì)不會(huì)是自己銀行資產(chǎn)端的國(guó)債被賣(mài)給其他投資者…
為什么計(jì)算Var的時(shí)候前面有二分之一，為什么是u+z*sigma,but not u-z*sigma.
老師這一題算0.75和1.75時(shí)刻的價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁床皇浅?9.9%和99.95%，而是直接用1加息票率？
new asser為什么是26？ROE的公式是在哪本書(shū)呢？
題目的Z值要求＝2.58，為什么求市場(chǎng)的VaR Z值不用2.58而cost of liquidity用Z＝2.58 第十題 就是統(tǒng)一用，題目給的1.65
程寶問(wèn)答
