老師好，交易壓縮，費用也是同步壓縮或者對沖抵消的嗎？
老師好，xVA是什么意思？
老師好，這里美元貶值，對于A來說，支出的USD金額還是一樣的把？為什么支出減少了，收到不變？不應(yīng)該是支付的不變，美國政府支付能力下降了，敞口就上升了嗎？
老師好，這里A short CDS 給B，是不是應(yīng)該B給A保費了??？這個圖就要重新畫？
老師好，期貨互換中，如果B是航空公司，這里是分析價格上升，B的PD上升，敞口上升，這里的敞口是指A持有的這份swap協(xié)議敞口嗎？為什么協(xié)議敞口上升？
老師好，我看公式里面，CVA是有-號的？此外，對于這個第三題，題目中沒說用近似估計，還有對于自身的CVA，為什么不加-號？
老師好，這里引入CVA、DVA和BCVA的經(jīng)濟意義是什么？為什么要進行調(diào)整？還請幫忙再解釋下，謝謝
老師好，對于不同產(chǎn)品的敞口變化圖中， 利率互換的圖，縱坐標和其他圖的縱坐標是不一樣嗎？
老師，這個知識點在哪里出現(xiàn)了？信用風(fēng)險講義上好像沒有，還要主成分分析的步驟是什么
老師好，對于Forward contract 那張圖，縱坐標是PFE，是個比例嗎？
老師，我有個問題，我知道TRS的流程，但是我有點不明白，在題目中明確說了bank one貸款給軟件公司并且收到固定利息12%，然后通過TRS再把這部分利息轉(zhuǎn)給Interloan Co，然后收到LIBOR+減值的部分，那對于bank one來說不就只有收LIBOR+減值部分嗎？
老師，考試的時候會出現(xiàn)用spread代替均值的情況嗎？.
這道題到c選項可以詳細解釋一下嗎？ 巴三怎么規(guī)定的呢？課件哪里講了這個知識呢？
銀行如果低于核心資本或者總資本比例會怎么樣？
關(guān)于A選項，關(guān)于損失事件按照2萬跟10年這個標準，應(yīng)該是巴三提出來的吧？如果是降低了損失標準門檻，那提高了損失頻率，但沒有改變損失的severity吧？這樣用SMA方法的時候關(guān)注的也是總的損失量，損失量增加了才是，這不是高估了么？
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