c選項說內外部審計要確保xxxxx，但第三道防線就是評價某一流程干的好不好，不確保或者糾正任何事吧？這個描述是不是不太對？
b選項，一個公司是必須有c aml&cft o么？如果不涉及反洗錢啥的事項，是cro與監(jiān)管溝通嗎？
對沖基金的十個策略方便再細致講一下么？risk arbitrage,niche是什么
這道題的a寫的壓力期計提是不是不對？應該說normal time是不是才對??？
投資百題第17題沒有視頻解析嗎？
是不是只要題目沒說明，就不用連續(xù)復利？
請問老師解析這里怎么理解，怎么用FX swap
外匯匯率互換，和交叉匯率互換分別在什么情況下使用呢？本質區(qū)別是什么！
B選項沒有理解，公式表達的是遠期即期匯率和短期即期利率比較，為什么是interest rates implied in foreign exchange markets
老師，模型風險不屬于系統(tǒng)性風險，為什么不可能完全被消除呢？
市場風險中，所以Mc是巴塞爾要求的的，Ms是銀行自己定的嗎？
這里迷糊了，前面2分鐘的視頻講的是波動率大的時候是bad time，所以應該有l(wèi)oss，這里寫的是有高的risk premium，1、是不是矛盾了？2、risk premium在bad time的時候為負，決定高低的不就是前面的貝塔么？為什么bad time的時候貝塔就大？
如果這題改成deep in the money put。 delta是不是-1。deep in the money put,delta=-1。deep out of the money put, delta=0。那這題的結果就發(fā)生變化了啊。為什么下面有的同學問，老師回答說不會呢。
老師，是不是所有的VAR相關的題，涉及的置信區(qū)間都選擇用單尾95%（1.65），99%（2.33），因為涉及損失。那二級考試中一般什么題的置信區(qū)間考慮用雙尾值99%（1.96）99%（2.58）。這個能不能給總結一下？？我感覺很重要啊。做題中一會兒用1.65，一會兒用1.96。
我看老師解釋D選項可以理解為將模型（subject model）的輸出結果作為inputs在其他相關的模型中做測試，（像不像雞生蛋，我再用蛋孵出來雞）那能測出什么效果??？benchMark不是同樣的數(shù)據在兩個模型下比較output么？
程寶問答
金程問答
