金程問(wèn)答
利率變高，債券價(jià)格降低，是不是整體收益也變低啊？為啥是增加呢？
老師，最后一句話怎么理解？是說(shuō)CCYB不包含各國(guó)監(jiān)管層的資本要求？但是CCYB不就是各國(guó)監(jiān)管層制訂的嗎
選項(xiàng)c逆回購(gòu)這個(gè)還是不理解。銀行流動(dòng)性變差的指標(biāo)之一是資產(chǎn)增加，對(duì)應(yīng)的是短期貸款。那么逆回購(gòu)也是流出資金換取特殊債券，不也應(yīng)該是變差么。如果說(shuō)銀行有能力去逆回購(gòu)，所以不算風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，那銀行有能力購(gòu)買資產(chǎn)呢
根據(jù)劃線的描述，為什么不選d？
tracking error不要求正態(tài)分布，VAR肌酸也不要求正態(tài)分布。為什么這道題a要求正態(tài)分布呢？
老師，計(jì)算Credit VaR只能用WCL-EL這個(gè)公式嗎？那下圖這個(gè)UL的公式不也等于VaR嗎，這兩個(gè)分別什么時(shí)候用呢？
還是不明白，按照公式應(yīng)該是-9吧？ 金融機(jī)構(gòu)多承擔(dān)的多，應(yīng)該在價(jià)值中扣減
如果未知分布和正態(tài)分布擬合的好的話，是一條直線的模式嗎？k=1的直線嗎？為什么呢？
這個(gè)橫縱坐標(biāo)分別表示什么呀？債市股市？還是什么呀？
老師好，為什么相關(guān)性增加，劣后價(jià)值上升？
C這個(gè)如果不會(huì)判斷杠桿比率，能否直接將-10%當(dāng)做X值帶入，看Y得到的值（-0.3425）來(lái)解？
這道題老師可以講解一下每個(gè)選項(xiàng)嗎
1.lognormal是什么圖像，為什么都是大于0的呢？2.lognormal和normal的圖像有什么區(qū)別呢？
我想請(qǐng)問(wèn)一下，置信水平和顯著性水平的區(qū)別，有點(diǎn)忘記了，表達(dá)式和公式分別是什么呢？
請(qǐng)問(wèn)老師frm二級(jí)考試多長(zhǎng)時(shí)間，一共多少題，每一個(gè)session有多少題確定嗎
程寶問(wèn)答
