金程問(wèn)答
老師計(jì)算ROE的公式是3500*(1-10%)/500=70%，這個(gè)有問(wèn)題吧。正確的算法應(yīng)該是什么公式能得到70%呢？
為什么ORC = 15% × 80 = 12 million可以這么算呢？三年平均是80，不應(yīng)該是15% x 80 x 3嗎？
老師好，這里是說(shuō)Principal mapping ，還是說(shuō)主成分??？我看視頻和上面文字解析不一致？
老師好，這道題目是說(shuō)，采用正態(tài)分布計(jì)算VAR比POT方法計(jì)算出來(lái)VAR，還是用POT計(jì)算出來(lái)的VAR比正態(tài)分布計(jì)算出來(lái)的VAR？
老師好，怎么就一眼看出是模型2呢
老師，D錯(cuò)在哪里 ，應(yīng)該是怎么樣的
這個(gè)地方資產(chǎn)收益率有啥用嗎？當(dāng)時(shí)記得一級(jí)的時(shí)候要對(duì)S進(jìn)行調(diào)整，這個(gè)地方的V不用調(diào)整嗎？
老師，麻煩詳細(xì)描述一下考核會(huì)涉及到的DBplan和另一種養(yǎng)老保險(xiǎn)，謝謝老師
老師您好，這道題p1是我解的，這個(gè)方法可以用嗎，算出來(lái)答案不一樣，謝謝老師
老師，A選項(xiàng)為什么錯(cuò)？是因?yàn)閑arning quality是說(shuō)收益質(zhì)量？請(qǐng)老師解釋一下
15年的對(duì)數(shù)收益率是不是=ln（1000/650）？這樣求到的YTM，讓其=CS+無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率會(huì)有什么問(wèn)題？
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上升，期權(quán)價(jià)值上升這個(gè)能否講一下？我記得一級(jí)的時(shí)候說(shuō)利率變動(dòng)對(duì)期權(quán)價(jià)值影響很小來(lái)著，但說(shuō)了是正向關(guān)系么
這題直接將市場(chǎng)價(jià)格100=115/(1+RF+CS）^2，是否可以？
為什么會(huì)轉(zhuǎn)移給別人呢？不太懂這個(gè)地方，兩者之間的問(wèn)題。
marketable securities are replaced by residential mortgages影響的是ASF還是RSF?
程寶問(wèn)答
