金程問(wèn)答
他這里說(shuō)的三大類數(shù)據(jù)是什么
老師好，這道題沒(méi)太明白A選項(xiàng)USD 7,000 long position in stocks showing positive momentum，只是說(shuō)買入了7000股股票，它并沒(méi)說(shuō)買入漲的還是買入跌的吧？
如果是指數(shù)形式，下面這個(gè)式子怎么列 ，左邊不會(huì)。。。
老師，這個(gè)是這個(gè)小節(jié)講到的嗎如果是是在哪頁(yè)ppt呢
為什么是負(fù)的2.33呢？其他時(shí)候計(jì)算分位點(diǎn)都是正的2.33啊
這里老師寫的西格瑪=PD（1-PD），但講義上寫的西格瑪pd的平方=PD（1-PD），應(yīng)該是哪一個(gè)
請(qǐng)問(wèn)老師B選項(xiàng)是哪里提到的?計(jì)算ES的方法不是有兩個(gè)么，IMA和revised standardized approach
老師好，想問(wèn)一下對(duì)于credit spread使用10天 99%VAR，之后有沒(méi)有改進(jìn)呢？
為什么UMR要求可以再抵押呢，這不是增大了風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師，我有一個(gè)疑問(wèn)，因?yàn)槲覜](méi)有實(shí)際交易過(guò)有關(guān)的金融產(chǎn)品，一級(jí)也忘得差不多了。就是敞口超過(guò)threshold的部分為了避免信用風(fēng)險(xiǎn)，我們會(huì)要求抵押品，那沒(méi)超過(guò)的部分，我們是怎么避免的呢。。
第11題，老師講的這個(gè)C2-C1是什么意思，C2是兩年的累計(jì)違約概率？C1是一年的累計(jì)違約概率？所以C2減C1就是第一年不違約 第二年違約的概率？是這么理解么？這個(gè)題可不可以 算出第二年的違約概率乘以第一年的存活率？有沒(méi)有算第二年違約概率的方法？還是這個(gè)指數(shù)分布只能算累計(jì)違約概率？
為什么違約概率還要多一步類似折現(xiàn)的操作，除以自己的YTM呢？
1、直接用近似式由credit spread求的PD是累計(jì)概率還是單期概率？這題如果直接用2年的CS，近似求出來(lái)PD=6%為何不對(duì)？2、題目里的第一年邊際概率是從第一年末到第二年末的概率么？
請(qǐng)問(wèn)老師服務(wù)商都有什么職能，怎么收費(fèi)，和第三方機(jī)構(gòu)，投資經(jīng)理的利益沖突怎么理解，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師服務(wù)商和借款人的那兩條沖突應(yīng)該如何理解，沒(méi)有明白
程寶問(wèn)答
