金程問(wèn)答
為什么利息要算6個(gè)月的， repo 不是在3個(gè)月的時(shí)候就終止了嗎？整個(gè)流程是什么樣的
老師說(shuō)，這里在計(jì)算法定準(zhǔn)備金的時(shí)候，要參照之前的三類存款，做三次分段函數(shù)，具體是怎么操作呀？可以給個(gè)例子嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)借r投r*是一個(gè)假設(shè)嗎？也就是說(shuō)我也可以借r*投r？還是說(shuō)借r投r*是有基于一個(gè)背景，如果是，請(qǐng)問(wèn)是基于什么背景呢？
An asset is said to have a liquidity premium if its price is lower and expected return higher because it isn't perfectly liquid.老師這句話這么理解？為什么價(jià)格越低且收益越高就是不完美流動(dòng)？
Swap偏離具體指什么意思？為什么美聯(lián)儲(chǔ)和各國(guó)央行建立直接的聯(lián)系就緩解了這種偏離？
老師好，請(qǐng)問(wèn)債券市值就是dirty price嗎
老師好，A選項(xiàng)投資國(guó)債有現(xiàn)金流出，為什么不是減少流動(dòng)性呢
老師好，這道題的coupon是給到銀行還是抵押對(duì)方手里
1. z-score isnt 2.33? and which eqution should i use and how to get the answer c.
Other teacher uses another equation : (0.025x2.58+0.0185)/2 X 100K x 54 is also not correct.
第三道防線包括外部審計(jì)嗎？這里概念有點(diǎn)模糊了，可以麻煩老師講一下嗎？最好能詳細(xì)一點(diǎn)（market，operational，liquidity，credit大致一樣的，有沒(méi)有重要什么區(qū)別？）
buyback時(shí)，假設(shè)金額小于此時(shí)司庫(kù)里的金額（比如是300，000）那相當(dāng)于我司庫(kù)里的錢還會(huì)有盈余7200，那這個(gè)7200仍然在TSCLGC賬戶中嗎？還是作為正值注入TSECF呢？
有點(diǎn)不理解，repo發(fā)起時(shí)價(jià)格已經(jīng)算了bank的accrued interst，但是為什么coupon還是bank拿到手？我的理解是這樣的話相當(dāng)于bank在0-0.25收了兩次coupon。
這里的500，000是不是理解為500，000份債券？按照折價(jià)變成434，988份債券？前面講問(wèn)題情景的時(shí)候說(shuō)amout1，000，000at price of99.85，實(shí)際價(jià)值應(yīng)該是998，500 。
老師說(shuō)在資產(chǎn)大類內(nèi)部，找到流動(dòng)性好和流動(dòng)性差的資產(chǎn)，然后二者的收益率差異，就可以作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。但是二者的收益率差異不會(huì)受到其他因素影響嗎？為什么就能確定收益率差異就是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)呢？
程寶問(wèn)答
