這里從哪里判斷出repo是司庫部門發(fā)起的呀？題干中只說了是bank repos the bond...,沒有說用途，如果是業(yè)務(wù)部門正常活動(dòng)發(fā)起一筆repo，那么發(fā)起人怎么表述呢？
老師，這里的VaR為什么不跟cost liquidation一樣采用2.58計(jì)算，而是采用2.33
老師，69題利率下降，資產(chǎn)價(jià)格下降，同時(shí)投資收入增加，所以選C？
老師，我覺得carry trade和riding curve這兩個(gè)策略一樣呢？都是基于upward sloping curve的前提，都是借低（sell short term）投高（buy long term)的操作，是這樣嗎？
老師，這題從第一年末，投資持有的bond到期inflow30，存款到期30和10outflow40，所以第1年末應(yīng)該從-10開始呀？麻煩老師詳細(xì)演示下累計(jì)現(xiàn)金流，謝謝
老師，這道題AD都對(duì)吧？A選項(xiàng)指標(biāo)下降，負(fù)債減少→liq.下降，liq. risk增加，red flag；或者是CD spread 增加→信用風(fēng)險(xiǎn)增加 D選項(xiàng)負(fù)債平均期限快速減少→source快速減少，liq.減少，liq risk增加，red flag
C選項(xiàng)，持有期越長，波動(dòng)率變大是一種可能，但也有可能是均值復(fù)歸，波動(dòng)率變小?。?
老師，33題不是說nontransactionq 不用交法準(zhǔn)嗎（系數(shù)是0），為什么解析還+了50%×70呢？
這道題的解析有兩處疑問：1.first quarter應(yīng)該是-200，-10是april的net liq. ，2.D選項(xiàng)的結(jié)果對(duì)，但計(jì)算過程中source和use對(duì)應(yīng)錯(cuò)了，應(yīng)該分別是-25，-15，所以net liq.=-25-（-15）=-10 請(qǐng)老師確認(rèn)。
老師，可以解釋下選項(xiàng)D怎么理解嗎？這次蒙對(duì)了而已，謝謝
老師，課上老師強(qiáng)調(diào)打了五角星的nontransaction不需要交legal reaerve，這道題求legal reserve required，為什么還把nonpersonal和eurocurrency計(jì)算在內(nèi)呢？
老師，29題AB兩個(gè)選項(xiàng)怎么理解呀？謝謝老師
能不能把這幾個(gè)的公式也提供一下 Cash position, Liquid securities, Net federal funds and repurchase agreements position, Deposit brokerage index, and Loan commitments ratio 謝謝
能不能把視頻放一下 并且解釋一下這里算VAR為什么不能直接??0.03還要用均值減去2.33*0.03
老師，25題的concern for liq.怎么理解呢？
程寶問答
金程問答