overcollateralization amount 包括回償嗎？？？您看著題答案對不
想要知道這道題查表的詳細(xì)步驟，算不出來
老師好，D選項為什么錯誤呢
老師好，銀行一級資本、二級資本分別是由什么構(gòu)成的呢？一般損失準(zhǔn)備金的來源是什么呢，可能是普通股嗎？
老師你好我忘記怎么按計算器算這種C什么的了可以教我一下嗎。還有可以麻煩老師教我一下如何改計算器的小數(shù)點幾位嗎？我想把它改成顯示小數(shù)點后四位的。謝謝老師！
這一章后續(xù)學(xué)習(xí)的評級建模法。莫頓、k MV以及風(fēng)險率法、單因素模型。這些是屬于違約概率建模模型（例如專家、數(shù)據(jù)驅(qū)動、金融）當(dāng)中的哪一種？
真實的世界的Pd是基于歷史數(shù)據(jù)風(fēng)險中性的pd是基于市場價值。但是市場價格 不也是歷史數(shù)據(jù)的一部分嗎？這個要怎么理解？這兩者的差異在哪里？
請講一下這道題目
請問這里的資本計量，creditvar為什么不需要減去el?用ulc是用capital覆蓋，el用準(zhǔn)備金覆蓋對嗎？如何理解？
debt最終的公式，如何從k-max（k-v,0）或者說從put option推導(dǎo)？
老師，我心態(tài)有點不好了。。這個lambda =CS/(1-RR)的公式我記得，之前忘了在哪課，我記得也說過PD*LR也就是單位損失，要求補償就是CS。。這樣的話為啥這個PD不能直接用呢？
選項A不也是市場變量對PD產(chǎn)生影響嗎
請老師再解釋一下B
老師好，問一個沒想通的問題，這個CVA到底是啥？資產(chǎn)價格減掉交易對手可能違約的價值扣減？那WWR的時候PD上升，敞口上升實際上還會賺錢，此時只考慮對手違約的價值扣減？
ATE和break clause都是停止，有什么區(qū)別？
程寶問答
金程問答