老師好；這張圖中案例13.2的3條曲線沒有太懂什么意思
EL的假設(shè)就是不考慮相關(guān)性的，組合的預(yù)期損失是線性可加的。考慮相關(guān)性是在求credit var時(shí)，相關(guān)性對wcl是有影響的。那這道題怎么算？為什么考慮了相關(guān)性呢
老師，請問下，EL和UCVA的公式很相似，但這是兩個(gè)不同的概念，怎么理解公式中不同的地方，麻煩解釋下，謝謝。
這里的vasicek和市場風(fēng)險(xiǎn)里的有均值回歸特性的vasicek有什么聯(lián)系和區(qū)別呢
這里L(fēng)gd market 上升會讓CVA下降，但是怎么保證LGD actual是上升的呢，如果下降的話二者對CVA的影響豈不是不能抵消
老師CDS賠付是在期末賠付的嘛，不是對方違約后在規(guī)定的時(shí)間里seller賠付資產(chǎn)嗎
我沒理解為什么C的式子還要乘以一個(gè)時(shí)間，不是損失已經(jīng)折現(xiàn)了嗎
老師好，debt和loan表示的可以認(rèn)為一樣嗎？
老師好，參照前面的單因素ui推導(dǎo),為什么這個(gè)復(fù)雜公式中分子根號ρ前面不是-號呢？
merton模型中，debt為什么等于rf bond-put on V，d1，d2的公式ln（V/K*e-rT）這里是k乘還是v乘？
老師，請問如何用計(jì)算器計(jì)算SMM
annual default rate中：S3=1-e^ADR*3對嗎這個(gè)公式
Cva和el的區(qū)別是什么？二者公式為什么那么像
老師，credit VaR計(jì)算，請問什么時(shí)候用到WCL-EL，什么時(shí)候用的WCLR*PD*LGD？
這個(gè)funding exposure到底是什么？是為什么融資？
程寶問答
金程問答