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流動(dòng)(dòng)性
題干要找concern，說明要找liquidity下降的。B這個比率上升有3種可能，怎么就選B了？另外能增加流動性的都包括什么，老師再給歸納一下吧
is low, for a given probability of default. 是說correlation低，資產(chǎn)中的相關(guān)性低，不容易同時違約，所以PD低，所以distance to default 高？是這樣理解么？
老師，是不是這些非年化的便利性收益率/收益率/租賃率都得轉(zhuǎn)化成年化的呀（不管連續(xù)復(fù)利還是一般復(fù)利）
金融相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)到底屬于哪一類，靜態(tài)還是動態(tài)還是兩者都有，講東西能不能講清楚，信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)兩個老師都無比的差勁
。還有459的c選項(xiàng)，畫出圖可以知道在價格相同的時候，原始債券比含權(quán)債券的利率更低啊所以我覺得c也不對。還有d選項(xiàng)，當(dāng)利率上升，債券價格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個意思
外匯市場的利率，分母還有即期市場利率，那怎么只有F與即期短期利率的關(guān)系呢？不考慮S嗎，不嚴(yán)謹(jǐn)吧 3.D選項(xiàng)(F-S)/S≈Ry-Rx，也只說了分子部分，不考慮分母S的情況嗎？？
老師好，關(guān)于這兩道題 （其實(shí)本質(zhì)上是一道題啦），這題考的是次貸危機(jī)的導(dǎo)火索trigger，答案呢選的是c也就是次級貸款的損失，受災(zāi)最嚴(yán)重的區(qū)域是abcp和repo的市場交易，可是我個人比較傾向于d
but subject to an absolute minimum of three (3). 百題也有這道題，周老師當(dāng)時講說C是有問題的只是沒有D錯的那么明顯離譜。但是剛剛看到其他人的問題都在說C,但是
The roll trades at breakeven. D. Hard to determine.請問下老師為什么光持有資產(chǎn)的計(jì)算是： 10M(6%/12+2%)=250000, 請解釋下題干里面的2%具體是什么意思，分別在光持有資產(chǎn)和持有+roll里面的應(yīng)用，謝謝！
他們的期限和現(xiàn)金流要匹配呀，floater在reset day前久期就是0？但是這個floater只是在這一次reset day之前，這支floater并沒有結(jié)束，以后還可能有現(xiàn)金流呀？
他們的期限和現(xiàn)金流要匹配呀，floater在reset day前久期就是0？但是這個floater只是在這一次reset day之前，這支floater并沒有結(jié)束，以后還可能有現(xiàn)金流呀？
老師好，評級系統(tǒng)的具體性和可測量性怎么區(qū)分呀？能不能貼一下原版書里關(guān)于5個性質(zhì)的描述呀，老師的ppt里只給了5個名詞。
老師，再聽強(qiáng)化課第三個視頻時，有段內(nèi)容如圖，老師講到 1類錯誤上升，所以 顯著性水平上升，就是圖中被綠色圈的部分。不懂為什么，能解釋下么，謝謝。
想問一下這題的解析？以及對于C，根據(jù)課程講的smoothing會導(dǎo)致低估風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)指標(biāo)，包括低估相關(guān)系數(shù)，這里為什么又說序列相關(guān)性會被高估呢？
老師，這頁ppt的第二個公式，就是計(jì)算均值的方差等于總方差除以n,只是為了說明它的收斂性，對嗎？計(jì)算出來是沒有實(shí)際意義的吧？
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