老師這道題的思路是這樣嗎，F(xiàn)inancial instruments owned是所有可以用的抵押品，Pledged as collateral是已經(jīng)用了的抵押品，計算四家銀行的Pledged as collateral/Financial instruments owned，得到的數(shù)值越小，說明剩余的未被用到的抵押品越多，銀行就越不脆弱？
視頻解析里計算ROE的公式是怎么來的？為什么和講義里用杠桿算的最后結(jié)果可以一樣？
為什么額外借了6m之后，計算的時候ROA和cost of debt 還用的是原來的數(shù)據(jù)9%和4%？這兩個數(shù)值不會改變嗎？
老師這道題涉及的知識點在講義的哪里？
老師B和D還不太明白
老師可以貼一下BCD選項說的內(nèi)容對應(yīng)的講義PPT嗎
老師B選項說銀行transforms long-term illiquid assets (e.g., loans to businesses) into short-term liquid ones，這應(yīng)該怎么理解？是怎么transform的？
強化課中不是總結(jié)過一條結(jié)論 最優(yōu)組合的時候各資產(chǎn)的邊際var相等 貝塔相等且等于一 為什么不能直接用這個解輪直接選擇 選擇c因為他們的邊際var最接近
請老師解釋一下四個選項為什么正確/錯誤
1、題干里“We are interested in the lognormal value at risk (aka, lognormal VaR) over a one-year horizon; that is, we assume geometric returns are normally distributed.?”這句話是想說什么？2、可以放一下計算lognormal VaR的公式嗎？
老師可以放一下VaR計算公式的講義嗎？（LVaR = VaR ＋ LC的第一部分的計算公式）
老師這道題是想問什么？什么是unwind this two-position portfolio？
老師為什么視頻解析里計算liquidity cost部分的公式和講義里不太一樣呢？講義里的公式分子的均值u為什么解析里用的是si？
課里哪個章節(jié)講過這個？可以展開講一下考點嗎
老師可以總結(jié)一下視頻里提到的Asset liquidity risk、liability liquidity risk、funding liquidity risk這幾種流動性風(fēng)險的區(qū)別嗎？應(yīng)該怎么判別是哪種？
程寶問答
金程問答