計(jì)算Var時(shí)，為何百題第8題用了 -，6.7題都是+
老師，C選項(xiàng)自相關(guān)系數(shù)為負(fù)，怎么會(huì)表示低的波動(dòng)性呢，圖上自相關(guān)系數(shù)為負(fù)是更高的波動(dòng)性啊
第Ⅲ項(xiàng)： 評(píng)估各業(yè)務(wù)條線操作風(fēng)險(xiǎn)是由各業(yè)務(wù)條線去負(fù)責(zé)的，如果第二防線去做這事情，都會(huì)導(dǎo)致重復(fù)工作。 是這樣理解嗎？
III中的 technology，在講義定義中并沒有提及，這里算對(duì)嗎？
根據(jù)KMV模型公式， DD=（V-K)/σ， 但A選項(xiàng)中只說用 equity value 是不是有點(diǎn)片面呢？
老師好，這道題有OC，那么Equity層最多收入100W，如果沒有OC，那么剩余的錢，都給Equity。如果Equity也有一個(gè)收益率，超過該收益率的就叫excess return,同樣要存到一個(gè)trust acount。請(qǐng)問我的理解對(duì)嗎
C選項(xiàng)，怎么表述才是從海外結(jié)算賬戶里funding呢？而不是往那個(gè)賬戶funding，感覺沒明白C
hello，求問老師和同學(xué)一個(gè)問題，在實(shí)操中發(fā)現(xiàn)一個(gè)基金產(chǎn)品的近幾年收益曲線與股票指數(shù)一致，但收益率和波動(dòng)率遠(yuǎn)低于指數(shù)，是否意味著基金中配置了較多的銀行存款類無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？
考試時(shí)這些財(cái)務(wù)指標(biāo)的公式是否會(huì)給出？ 還是要記憶呢？ 謝謝
題目解析用了指數(shù)法解題。我一看題目的直接思路就是用精確法去解題了。 這里用指數(shù)法去解題是怎么想的？究竟什么時(shí)候用指數(shù)法、什么時(shí)候用精確法呢？謝謝
如果這道題沒給出α，是不是就不是2.58？而是2.33
老師，B選項(xiàng)前后都錯(cuò)了對(duì)嗎？應(yīng)該是increase smoothing effects，然后導(dǎo)致volatility下降
老師，沒理解這道題，還有這張圖的意思
老師，D選項(xiàng)資金的流入怎么會(huì)不需要成本？他怎么會(huì)平白無故的就流入資金了？
老師，這些CDs中文都是什么呢，能展開講一下這四個(gè)CDs嗎，不太理解跟利率有什么關(guān)系
程寶問答
金程問答