老師，想問一下A選項為什么會分出來systematic risk
既然repo不影響TCECF,那為啥上面算repo收到的現(xiàn)金時要計算應(yīng)計利息？coupon 發(fā)放時，如果做了repo，是仍然給到所有人賬戶么？
怎么理解這個cause of cash flows?司庫部門的流動性算用途？
這個圖連線是怎么連的啊？感覺也不是單看流入也不是單看流出，兩個加總看凈值也不對。
銀行做資產(chǎn)證券化，為什么能為投資者提供吸引的收益（C選項）？
想問下老師時間加權(quán)的計算中，第二個時間節(jié)點，為啥期初是130呢，期初不是67+65么，前者是65+2，后者是又買入65
為什么short-term treasury notes會有更大的price risk呢？是因為久期嗎？但是在notes和bills都小于一年的情況下，notes還有利息支付，理論上久期應(yīng)該更小才對。有點不提明白price risk為什么notes的會更大。
BB Credit 是什么？
為什么杠桿是鏈接融資流動性風險和交易流動性風險的要素呢？請老師解釋一下，謝謝！
1.為什么window越長，Var越稀疏。比如樣本容量1000，90%var900，如果樣本容量100，90%var90，稀疏是指數(shù)量少么，謝謝老師，我并沒有完全理解。
老師，能在解釋一下A嗎？限額管理是什么？能看一下原版書嗎
老師，非流動性資產(chǎn)的市場不是更大嗎，D選項怎么講？
老師，為什么margin loan表示融資交易，securities lending表示融券交易呢？怎么記憶呢
次可加行是啥來著
這里的Si 就是上面的p嗎還是s?
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